PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSTX с FNBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSTX и FNBGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VUSTX с FNBGX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSTX или FNBGX.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSTX:

0.10

FNBGX:

0.11

Коэф-т Сортино

VUSTX:

0.20

FNBGX:

0.12

Коэф-т Омега

VUSTX:

1.02

FNBGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VUSTX:

0.03

FNBGX:

0.01

Коэф-т Мартина

VUSTX:

0.14

FNBGX:

0.04

Индекс Язвы

VUSTX:

7.45%

FNBGX:

7.44%

Дневная вол-ть

VUSTX:

13.15%

FNBGX:

13.12%

Макс. просадка

VUSTX:

-46.21%

FNBGX:

-46.32%

Текущая просадка

VUSTX:

-39.47%

FNBGX:

-39.56%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FNBGX с доходностью 0.38%.

VUSTX

С начала года

0.21%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-5.20%

1 год

0.22%

3 года

-5.21%

5 лет

-8.66%

10 лет

-0.32%

FNBGX

С начала года

0.38%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-4.81%

1 год

0.33%

3 года

-5.08%

5 лет

-8.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Сравнение комиссий VUSTX и FNBGX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSTX и FNBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSTX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FNBGX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSTX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNBGX равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и FNBGX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FNBGX в 3.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		3.82%4.04%3.33%2.93%4.51%10.37%2.82%2.82%2.63%5.27%5.52%4.34%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.54%3.76%3.20%3.00%2.81%4.14%2.64%2.95%0.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и FNBGX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.21%, примерно равная максимальной просадке FNBGX в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и FNBGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и FNBGX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеют волатильность 3.25% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...