PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSTX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSTX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.56%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%1.91%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.63%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
-0.93%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAXVUSTX с VTIP
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с FBNDFNBGX с FBLTX

Сравнение комиссий VUSTX и FNBGX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VUSTX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSTXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.01

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.09

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.14

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.30

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSTX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSTXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.08

+0.52

Корреляция

Корреляция между VUSTX и FNBGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и FNBGX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.02%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и FNBGX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSTXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-46.86%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.75%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-41.54%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-37.47%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-21.32%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и FNBGX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеют волатильность 3.60% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSTXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.50%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

6.02%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.47%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.61%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

14.30%

-0.52%