Сравнение VUSTX с VBLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSTX или VBLAX.
Основные характеристики
| VUSTX | VBLAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.68% | -2.58% |
| Дох-ть за 1 год | 7.29% | 9.97% |
| Дох-ть за 3 года | -11.66% | -9.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.75% | -3.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 1.69 | 2.70 |
| Индекс Язвы | 5.12% | 4.18% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 12.11% |
| Макс. просадка | -51.32% | -40.12% |
| Текущая просадка | -44.33% | -30.08% |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и VBLAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и VBLAX
С начала года, VUSTX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VBLAX с доходностью -2.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и VBLAX
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSTX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и VBLAX
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности VBLAX в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.89% | 3.32% | 2.95% | 1.88% | 2.01% | 2.53% | 2.82% | 2.65% | 2.85% | 2.88% | 2.87% | 3.41% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.48% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и VBLAX
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки VBLAX в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VBLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и VBLAX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.