PortfoliosLab logo
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220315058

CUSIP

922031505

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

19 мая 1986 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VUSTX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VUSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSTX: 0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
793.67%
2,140.19%
VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares показал доход в 2.56% с начала года и 5.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares составила -0.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


VUSTX

С начала года

2.56%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-0.80%

1 год

5.89%

5 лет

-8.61%

10 лет

-0.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%5.27%-0.98%-2.08%2.56%
2024-2.22%-2.17%1.16%-5.99%2.90%1.69%3.51%2.10%1.93%-5.19%1.78%-5.40%-6.40%
20236.99%-4.79%4.67%0.58%-2.85%-0.07%-2.17%-2.79%-7.36%-4.90%9.07%8.60%3.33%
2022-3.68%-1.55%-5.29%-8.93%-2.01%-1.46%2.62%-4.38%-7.98%-5.56%6.91%-2.18%-29.58%
2021-3.42%-5.61%-4.81%2.37%0.17%3.90%3.60%-0.23%-2.88%2.00%2.67%-1.91%-4.66%
20207.29%6.58%5.67%1.81%-1.67%0.40%4.17%-4.71%0.78%-3.20%1.53%-1.03%18.19%
20190.50%-1.31%5.47%-1.88%6.66%1.01%0.22%10.68%-2.62%-1.10%-0.40%-3.00%14.14%
2018-3.40%-2.88%2.76%-2.04%1.79%0.66%-1.28%1.18%-2.74%-2.82%1.79%5.50%-1.89%
20170.65%1.57%-0.59%1.58%1.73%0.63%-0.59%3.27%-2.27%-0.02%0.63%1.78%8.60%
20165.24%2.86%0.05%-0.63%0.76%6.49%2.01%-1.00%-1.32%-4.23%-7.86%-0.35%1.21%
20158.97%-5.66%1.13%-3.07%-2.16%-3.73%4.21%-0.71%1.91%-0.48%-0.81%-0.33%-1.51%
20146.26%0.60%0.54%1.91%2.81%-0.24%0.59%4.23%-1.99%2.61%2.86%2.81%25.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VUSTX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VUSTX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VUSTX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSTX: 0.38
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VUSTX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSTX: 0.60
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VUSTX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSTX: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VUSTX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSTX: 0.12
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VUSTX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSTX: 0.74
^GSPC: 1.94

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.46
VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.32$0.29$0.26$0.58$1.46$0.37$0.33$0.33$0.62$0.67$0.57

Дивидендный доход

4.06%4.04%3.33%2.93%4.51%10.37%2.82%2.82%2.63%5.27%5.52%4.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.08
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2021$0.02$0.02$0.36$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.58
2020$0.03$0.02$0.16$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$1.07$1.46
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.37
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30$0.62
2015$0.03$0.03$0.13$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.25$0.67
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.22$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.05%
-10.07%
VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 46.21%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares составляет 38.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.21%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-18.42%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.32128 нояб. 2014 г.590
-17.3%31 дек. 2008 г.11110 июн. 2009 г.29816 авг. 2010 г.409
-17.06%11 июл. 2016 г.11114 дек. 2016 г.6392 июл. 2019 г.750
-15.81%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.2349 сент. 1988 г.396

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares составляет 5.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.76%
14.23%
VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)