- ISIN
- US9220315058
- CUSIP
- 922031505
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 19 мая 1986 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции VUSTX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VUSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $744.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) показал доход в -1.07% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VUSTX составила -1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность VUSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VUSTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | 4.12% | -4.00% | -0.52% | 0.39% | -0.77% | -1.07% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 5.27% | -0.98% | -1.13% | -2.86% | 2.57% | -0.89% | 0.37% | 3.03% | 1.35% | 0.47% | -1.97% | 5.55% |
| 2024 | -2.22% | -2.18% | 1.15% | -5.99% | 2.90% | 1.68% | 3.51% | 2.10% | 1.93% | -5.19% | 1.78% | -5.40% | -6.41% |
| 2023 | 6.99% | -4.78% | 4.66% | 0.59% | -2.85% | -0.06% | -2.17% | -2.79% | -7.36% | -4.90% | 9.07% | 8.60% | 3.33% |
| 2022 | -3.68% | -1.55% | -5.29% | -8.93% | -2.01% | -1.47% | 2.62% | -4.38% | -7.98% | -5.56% | 6.91% | -2.19% | -29.58% |
| 2021 | -3.56% | -5.76% | -4.81% | 2.37% | 0.17% | 3.91% | 3.61% | -0.23% | -2.88% | 2.00% | 2.67% | -1.91% | -4.93% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares has an annualized alpha of 6.61%, beta of -0.09, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 1986.
- This fund captured 11.43% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.69%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.09 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.61%
- Бета
- -0.09
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 11.43%
- Участие в снижении
- -10.69%
Комиссия
Комиссия VUSTX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VUSTX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.52 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 11.31 | -9.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.34 | $0.32 | $0.29 | $0.26 | $0.54 | $1.46 | $0.37 | $0.33 | $0.33 | $0.62 | $0.67 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 46.37%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares составляет 37.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.37%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Black Monday1987 | -20.11%окт. 1987 г. | 1y 1mo | 3y 1mo | 4y 3moсент. 1986 г. - дек. 1990 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.61%авг. 2013 г. | 1y 26d | 1y 3mo | 2y 4moиюль 2012 г. - дек. 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.30%июнь 2009 г. | 5mo 11d | 1y 2mo | 1y 7moдек. 2008 г. - авг. 2010 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.06%дек. 2016 г. | 5mo 6d | 2y 6mo | 2y 11moиюль 2016 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| VUSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -56.78% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -9.10% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -18.90% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -25.43% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -33.92% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.11% | -2.83% | -34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -10.72% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.02% | +0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VUSTX
Добавьте Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VUSTX