PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9220315058

CUSIP

922031505

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

19 мая 1986 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VUSTX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Популярные сравнения:
VUSTX с TLT VUSTX с VGLT VUSTX с FNBGX VUSTX с VBLAX VUSTX с VTI VUSTX с VBTLX VUSTX с FSELX VUSTX с SPTL VUSTX с VTIP VUSTX с VLTCX
Популярные сравнения:
VUSTX с TLT VUSTX с VGLT VUSTX с FNBGX VUSTX с VBLAX VUSTX с VTI VUSTX с VBTLX VUSTX с FSELX VUSTX с SPTL VUSTX с VTIP VUSTX с VLTCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) показал доход в 0.21% с начала года и 1.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VUSTX составила -0.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VUSTX

С начала года

0.21%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-5.20%

1 год

1.32%

3 года

-5.21%

5 лет

-8.66%

10 лет

-0.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%5.27%-0.98%-1.13%-3.23%0.21%
2024-2.22%-2.17%1.16%-5.99%2.90%1.69%3.51%2.10%1.93%-5.19%1.78%-5.40%-6.40%
20236.99%-4.79%4.67%0.58%-2.85%-0.06%-2.17%-2.79%-7.36%-4.90%9.07%8.60%3.33%
2022-3.68%-1.55%-5.29%-8.93%-2.01%-1.47%2.63%-4.38%-7.98%-5.56%6.91%-2.19%-29.58%
2021-3.42%-5.62%-4.81%2.37%0.17%3.90%3.60%-0.23%-2.88%2.00%2.67%-1.91%-4.66%
20207.29%6.59%5.67%1.81%-1.67%0.40%4.17%-4.71%0.78%-3.20%1.53%-1.03%18.19%
20190.50%-1.31%5.47%-1.88%6.66%1.01%0.22%10.68%-2.62%-1.10%-0.39%-3.00%14.14%
2018-3.40%-2.88%2.76%-2.04%1.79%0.66%-1.28%1.18%-2.74%-2.82%1.79%5.50%-1.89%
20170.65%1.57%-0.59%1.58%1.73%0.63%-0.59%3.27%-2.27%-0.02%0.63%1.78%8.60%
20165.24%2.86%0.05%-0.63%0.76%6.49%2.01%-1.00%-1.32%-4.23%-7.86%-0.35%1.21%
20158.97%-5.66%0.90%-3.07%-2.16%-3.73%4.21%-0.71%1.91%-0.48%-0.81%-0.33%-1.73%
20146.26%0.60%0.54%1.91%2.81%-0.24%0.59%4.23%-1.99%2.61%2.87%2.81%25.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VUSTX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VUSTX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.10
  • За 5 лет: -0.58
  • За 10 лет: -0.02
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.32$0.29$0.26$0.58$1.46$0.37$0.33$0.33$0.62$0.64$0.57

Дивидендный доход

4.18%4.04%3.33%2.93%4.51%10.37%2.82%2.82%2.63%5.27%5.27%4.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2021$0.02$0.02$0.36$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.58
2020$0.03$0.02$0.16$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$1.07$1.46
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.37
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30$0.62
2015$0.03$0.03$0.10$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.25$0.64
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.22$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 46.21%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares составляет 39.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.21%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-18.63%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.3289 дек. 2014 г.597
-17.3%31 дек. 2008 г.11110 июн. 2009 г.29816 авг. 2010 г.409
-17.06%11 июл. 2016 г.11114 дек. 2016 г.6392 июл. 2019 г.750
-15.8%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.2349 сент. 1988 г.396
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...