Сравнение VUSTX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VGLT по среднегодовой доходности: -0.93% против -0.87% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и VGLT
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSTX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VUSTX
VGLT
Сравнение VUSTX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.04 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.09 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и VGLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и VGLT
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и VGLT
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -46.18% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.48% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -40.98% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -46.18% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -36.66% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -14.83% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.86% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и VGLT
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.60% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.45% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 6.00% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 10.32% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.59% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 13.84% | -0.06% |