Сравнение VUSTX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSTX или VGLT.
Основные характеристики
| VUSTX | VGLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.62% | -3.39% |
| Дох-ть за 1 год | 6.98% | 6.77% |
| Дох-ть за 3 года | -11.29% | -11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.53% | -4.50% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.57% | 0.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.65 | 1.57 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 5.30% |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 13.80% |
| Макс. просадка | -51.32% | -46.18% |
| Текущая просадка | -43.71% | -37.94% |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и VGLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и VGLT
С начала года, VUSTX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VGLT по среднегодовой доходности: -1.57% против 0.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и VGLT
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSTX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и VGLT
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VGLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.84% | 3.32% | 2.95% | 1.88% | 2.01% | 2.53% | 2.82% | 2.65% | 2.85% | 2.88% | 2.87% | 3.41% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.07% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и VGLT
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и VGLT
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 4.28% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.