Сравнение VUSTX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSTX или TLT.
Основные характеристики
| VUSTX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.62% | -4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 6.98% | 6.07% |
| Дох-ть за 3 года | -11.29% | -12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.53% | -5.20% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.57% | -0.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 1.65 | 1.32 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 5.99% |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 15.13% |
| Макс. просадка | -51.32% | -48.35% |
| Текущая просадка | -43.71% | -40.52% |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и TLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и TLT
С начала года, VUSTX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.57% против -0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и TLT
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSTX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и TLT
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности TLT в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.84% | 3.32% | 2.95% | 1.88% | 2.01% | 2.53% | 2.82% | 2.65% | 2.85% | 2.88% | 2.87% | 3.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.03% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и TLT
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 4.28%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.