PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSTX с TLT

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VUSTX returned -1.30%/yr vs -1.74%/yr for TLT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VUSTX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VUSTX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -1.30% против -1.74% соответственно.

VUSTX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.20%
1 год
3.68%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.30%

TLT

1 день
1.30%
1 месяц
1.56%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.28%
1 год
4.37%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
-1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSTX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-1.07%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.51%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between VUSTX and TLT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

0.98

The correlation between VUSTX and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAXVUSTX с VTIP
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

VUSTX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSTXTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.45

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.73

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.58

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

1.40

+0.05

VUSTX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и TLT

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSTXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-48.35%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-7.58%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-19.18%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-43.70%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-48.35%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-39.97%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-13.84%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.12%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и TLT

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 2.51%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSTXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.83%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

6.65%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

9.68%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.86%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

14.91%

-1.15%

Сравнение комиссий VUSTX и TLT

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и TLT

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.55%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.51%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VUSTX and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLT has higher volatility (2.83%) compared to VUSTX (2.51%). In terms of maximum drawdown, VUSTX dropped -46.37% vs TLT's -48.35%.

VUSTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSTX и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор