Сравнение VUSTX с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSTX или SPTL.
Основные характеристики
| VUSTX | SPTL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.62% | -3.36% |
| Дох-ть за 1 год | 6.98% | 6.78% |
| Дох-ть за 3 года | -11.29% | -11.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.53% | -4.49% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.57% | 0.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.65 | 1.59 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 5.28% |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 13.80% |
| Макс. просадка | -51.32% | -46.20% |
| Текущая просадка | -43.71% | -37.96% |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и SPTL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и SPTL
С начала года, VUSTX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям SPTL по среднегодовой доходности: -1.57% против 0.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и SPTL
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSTX c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и SPTL
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что сопоставимо с доходностью SPTL в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.84% | 3.32% | 2.95% | 1.88% | 2.01% | 2.53% | 2.82% | 2.65% | 2.85% | 2.88% | 2.87% | 3.41% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.84% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и SPTL
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и SPTL
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 4.28% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.