Сравнение VUSTX с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и SPTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям SPTL по среднегодовой доходности: -0.93% против -0.88% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и SPTL
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSTX vs. SPTL — Ранг доходности на риск
VUSTX
SPTL
Сравнение VUSTX c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.03 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.02 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.10 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и SPTL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и SPTL
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SPTL в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и SPTL
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и SPTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -46.20% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.44% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -41.02% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -46.20% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -36.71% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -14.04% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.85% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и SPTL
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 3.60% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.50% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 6.01% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 10.30% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.64% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 13.98% | -0.20% |