PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSTX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSTX и FSELX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VUSTX с FSELX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSTX или FSELX.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSTX:

0.10

FSELX:

-0.02

Коэф-т Сортино

VUSTX:

0.20

FSELX:

0.22

Коэф-т Омега

VUSTX:

1.02

FSELX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VUSTX:

0.03

FSELX:

-0.10

Коэф-т Мартина

VUSTX:

0.14

FSELX:

-0.26

Индекс Язвы

VUSTX:

7.45%

FSELX:

14.05%

Дневная вол-ть

VUSTX:

13.15%

FSELX:

47.01%

Макс. просадка

VUSTX:

-46.21%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

VUSTX:

-39.47%

FSELX:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: -0.32% против 23.75% соответственно.

VUSTX

С начала года

0.21%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-5.20%

1 год

0.22%

3 года

-5.21%

5 лет

-8.66%

10 лет

-0.32%

FSELX

С начала года

-4.43%

1 месяц

14.55%

6 месяцев

-2.93%

1 год

0.10%

3 года

27.55%

5 лет

30.01%

10 лет

23.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий VUSTX и FSELX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSTX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSTX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSTX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и FSELX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FSELX в 9.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		3.82%4.04%3.33%2.93%4.51%10.37%2.82%2.82%2.63%5.27%5.52%4.34%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.03%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%19.33%14.65%3.82%15.22%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и FSELX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и FSELX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и FSELX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...