Сравнение VUIAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции VWELX немного отстают с 9.32%.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и VWELX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUIAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VUIAX
VWELX
Сравнение VUIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.81 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.88 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 8.47 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и VWELX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и VWELX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и VWELX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -36.12% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.03% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -20.88% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -25.33% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -4.90% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -3.93% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.78% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и VWELX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.07% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 6.66% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.88% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 11.12% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 11.50% | +7.63% |