Сравнение VUIAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.59% против 12.36% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и VFAIX
И VUIAX, и VFAIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUIAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
VUIAX
VFAIX
Сравнение VUIAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.14 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.32 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.26 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 0.78 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.14 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и VFAIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и VFAIX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и VFAIX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -78.64% | +32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -14.72% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -25.71% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -44.37% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -11.94% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -18.69% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.92% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и VFAIX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 5.04% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.84% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.74% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 19.94% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 19.42% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 22.63% | -3.50% |