PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUIAX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUIAX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VUIAX is a Utilities Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUIAX returned 9.05%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUIAX charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VUIAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUIAX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.05% против 15.12% соответственно.

VUIAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.24%
3 года*
13.81%
5 лет*
9.16%
10 лет*
9.05%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUIAX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		3.85%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VUIAX and VTSAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VUIAX and VTSAX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUIAX и VTSAX

Секторы
VUIAX
VTSAX

Коммунальные услуги

99.3%
2.7%

Энергетика

0.5%
3.8%

Промышленность

0.2%
9.5%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.3%

Коммунальные услуги

VUIAX
99.3%
VTSAX
2.7%

Энергетика

VUIAX
0.5%
VTSAX
3.8%

Промышленность

VUIAX
0.2%
VTSAX
9.5%

Сырьевые материалы

VUIAX

-

VTSAX
2.0%

Коммуникационные услуги

VUIAX

-

VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VUIAX

-

VTSAX
9.8%

Потребительский защитный сектор

VUIAX

-

VTSAX
4.7%

Финансовые услуги

VUIAX

-

VTSAX
11.9%

Здравоохранение

VUIAX

-

VTSAX
9.1%

Недвижимость

VUIAX

-

VTSAX
2.4%

Технологии

VUIAX

-

VTSAX
33.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с FUTYVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIXVUIAX с VDIGX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VUIAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUIAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUIAXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.47

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.36

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.37

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

15.56

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUIAX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUIAX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUIAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUIAXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.47

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VUIAX и VTSAX

Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUIAXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-55.33%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.92%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-19.36%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-25.36%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-34.97%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

0.00%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-9.01%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.93%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VUIAX и VTSAX

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUIAXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.95%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.19%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

12.19%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.36%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.41%

+0.77%

Сравнение комиссий VUIAX и VTSAX

VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUIAX и VTSAX

Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.67%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VUIAX and VTSAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUIAX has higher volatility (5.42%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUIAX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор