PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUIAX с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUIAX с FUTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, VUIAX returned 9.06%/yr vs 9.20%/yr for FUTY. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VUIAX charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности VUIAX и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUIAX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции FUTY немного впереди с 9.20%.

VUIAX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.85%
6 месяцев
3.00%
1 год
12.31%
3 года*
13.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.06%

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUIAX и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		3.85%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between VUIAX and FUTY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

1.00

The correlation between VUIAX and FUTY has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUIAX и FUTY

Секторы
VUIAX
FUTY

Коммунальные услуги

99.3%
99.2%

Энергетика

0.5%
0.5%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VUIAX
99.3%
FUTY
99.2%

Энергетика

VUIAX
0.5%
FUTY
0.5%

Промышленность

VUIAX
0.2%
FUTY
0.2%

Сырьевые материалы

VUIAX

-

FUTY

-

Коммуникационные услуги

VUIAX

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

VUIAX

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

VUIAX

-

FUTY

-

Финансовые услуги

VUIAX

-

FUTY

-

Здравоохранение

VUIAX

-

FUTY

-

Недвижимость

VUIAX

-

FUTY

-

Технологии

VUIAX

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIXVUIAX с VDIGX
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

VUIAX vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUIAX c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUIAXFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.93

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.33

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

3.30

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUIAX vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUIAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUIAX и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUIAXFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VUIAX и FUTY

Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUIAXFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-36.44%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.93%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-17.35%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-25.11%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-36.44%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.99%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-6.03%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VUIAX и FUTY

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.50% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUIAXFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.49%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.41%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.25%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.08%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.05%

+0.13%

Сравнение комиссий VUIAX и FUTY

VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUIAX и FUTY

Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.67%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VUIAX and FUTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUIAX has higher volatility (5.50%) compared to FUTY (5.49%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs FUTY's -36.44%.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUIAX и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор