Сравнение VUIAX с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUIAX или FUTY.
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и FUTY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUIAX показывает доходность 27.83%, а FUTY немного выше – 28.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции FUTY немного впереди с 9.13%.
VUIAX
27.83%
-3.34%
10.82%
32.15%
7.59%
9.07%
FUTY
28.09%
-2.78%
11.07%
31.93%
7.72%
9.13%
Основные характеристики
| VUIAX | FUTY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 10.34 | 10.21 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 15.43% |
| Макс. просадка | -46.28% | -36.44% |
| Текущая просадка | -3.34% | -3.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и FUTY
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VUIAX и FUTY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUIAX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и FUTY
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FUTY в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% | 3.02% | 3.76% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.73% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и FUTY
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и FUTY
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.12% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.