Сравнение VUIAX с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 8.29% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции FUTY немного впереди с 9.80%.
VUIAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.64%
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и FUTY
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUIAX vs. FUTY — Ранг доходности на риск
VUIAX
FUTY
Сравнение VUIAX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.72 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.25 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 5.36 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и FUTY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и FUTY
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.56% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и FUTY
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -36.44% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.93% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -25.11% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -36.44% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.12% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -6.06% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.75% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и FUTY
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.04% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.06% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.14% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.53% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.92% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 18.99% | +0.14% |