PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUIAX с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUIAX с VPU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).

VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUIAX или VPU.

Корреляция

Корреляция между VUIAX и VPU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VUIAX и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUIAX:

0.93

VPU:

0.94

Коэф-т Сортино

VUIAX:

1.54

VPU:

1.56

Коэф-т Омега

VUIAX:

1.20

VPU:

1.20

Коэф-т Кальмара

VUIAX:

1.81

VPU:

1.80

Коэф-т Мартина

VUIAX:

4.56

VPU:

4.55

Индекс Язвы

VUIAX:

4.02%

VPU:

4.06%

Дневная вол-ть

VUIAX:

16.84%

VPU:

16.71%

Макс. просадка

VUIAX:

-46.28%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

VUIAX:

-1.69%

VPU:

-1.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUIAX показывает доходность 6.78%, а VPU немного выше – 6.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции VPU немного впереди с 9.80%.

VUIAX

С начала года

6.78%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

2.97%

1 год

15.55%

5 лет

10.58%

10 лет

9.78%

VPU

С начала года

6.95%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

3.12%

1 год

15.76%

5 лет

10.64%

10 лет

9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUIAX и VPU

И VUIAX, и VPU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares
VPU
Vanguard Utilities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUIAX и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VUIAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUIAX c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUIAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUIAX и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUIAX и VPU

Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что сопоставимо с доходностью VPU в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.92%3.01%3.49%2.98%2.70%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%3.02%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.92%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VUIAX и VPU

Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.28%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUIAX и VPU

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 4.86% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...