Сравнение VUIAX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUIAX или VPU.
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и VPU
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUIAX показывает доходность 27.83%, а VPU немного выше – 27.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции VPU немного впереди с 9.08%.
VUIAX
27.83%
-3.34%
10.82%
32.15%
7.59%
9.07%
VPU
27.84%
-3.37%
10.81%
32.13%
7.61%
9.08%
Основные характеристики
| VUIAX | VPU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 10.34 | 10.40 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 15.33% |
| Макс. просадка | -46.28% | -46.31% |
| Текущая просадка | -3.34% | -3.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и VPU
И VUIAX, и VPU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VUIAX и VPU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUIAX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и VPU
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью VPU в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% | 3.02% | 3.76% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.90% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и VPU
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.28%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и VPU
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.17% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.