Сравнение VUIAX с FKUTX
VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) and FKUTX (Franklin Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, VUIAX returned 8.89%/yr vs 9.36%/yr for FKUTX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VUIAX charges 0.10%/yr vs 0.72%/yr for FKUTX.
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и FKUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям FKUTX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.36% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 3.24%
- С начала года
- 4.36%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 9.66%
FKUTX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 9.36%
- Всё время*
- 8.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VUIAX и FKUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 4.36% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
FKUTX Franklin Utilities Fund | 6.38% | 14.59% | 27.18% | -4.91% | 1.67% | 18.00% | -1.87% | 27.28% | 2.54% | 9.58% |
Correlation
The correlation between VUIAX and FKUTX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between VUIAX and FKUTX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUIAX vs. FKUTX — Ранг доходности на риск
VUIAX
FKUTX
Сравнение VUIAX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUIAX | FKUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.81 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 1.88 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и FKUTX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и FKUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUIAX | FKUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -43.59% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.10% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -12.26% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -22.53% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -36.56% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.99% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.99% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.54% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и FKUTX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX) имеют волатильность 3.78% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUIAX | FKUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.88% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 11.68% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 14.43% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.94% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.88% | +0.34% |
Сравнение комиссий VUIAX и FKUTX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и FKUTX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FKUTX в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 7.78% | 7.70% | 8.66% | 6.47% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 4.29% | 5.83% | 3.55% | 2.76% | 6.14% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.71% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VUIAX and FKUTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FKUTX has higher volatility (3.88%) compared to VUIAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs FKUTX's -43.59%.
FKUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUIAX и FKUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор