График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) показал доход в 7.83% с начала года и 19.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VUIAX составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VUIAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 9.52% | -3.11% | 7.83% | |||||||||
| 2025 | 2.89% | 1.93% | 0.32% | 0.15% | 3.58% | 0.35% | 4.92% | -1.30% | 4.29% | 1.91% | 1.80% | -5.15% | 16.39% |
| 2024 | -3.30% | 1.44% | 6.87% | 1.61% | 8.68% | -5.39% | 7.01% | 4.37% | 6.24% | -1.18% | 4.06% | -7.94% | 23.03% |
| 2023 | -1.60% | -5.72% | 4.47% | 1.51% | -5.60% | 1.42% | 2.33% | -6.26% | -5.70% | 0.92% | 5.07% | 2.40% | -7.49% |
| 2022 | -3.37% | -1.83% | 9.75% | -4.33% | 4.50% | -5.05% | 5.73% | 0.24% | -11.21% | 2.59% | 6.96% | -0.90% | 1.13% |
| 2021 | -0.99% | -5.62% | 10.21% | 3.92% | -2.36% | -1.84% | 3.89% | 3.68% | -6.16% | 5.11% | -1.59% | 9.25% | 17.16% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 4.95%, бета — 0.67, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 03.02.2004.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.64%) было выше, чем в снижении (46.38%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.95%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 63.64%
- Участие в снижении
- 46.38%
Комиссия
Комиссия VUIAX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VUIAX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VUIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.39 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.40 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.61 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VUIAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.53 | $2.47 | $2.40 | $2.30 | $2.01 | $2.18 | $2.03 | $1.91 | $1.86 | $1.71 | $1.71 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $2.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 46.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.29% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 819 | 6 июн. 2012 г. | 1131 |
| -36.21% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 352 | 13 авг. 2021 г. | 376 |
| -25.18% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | 209 | 1 авг. 2024 г. | 474 |
| -16.14% | 30 янв. 2015 г. | 152 | 4 сент. 2015 г. | 126 | 8 мар. 2016 г. | 278 |
| -15.24% | 11 апр. 2022 г. | 48 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...