- ISIN
- US92204A7697
- CUSIP
- 92204A769
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 28 апр. 2004 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции VUIAX — $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VUIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,550.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) показал доход в 3.85% с начала года и 10.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VUIAX составила 9.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 9.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VUIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VUIAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | 9.52% | -3.15% | 2.23% | -4.79% | -1.01% | 3.85% | ||||||
| 2025 | 2.89% | 1.93% | 0.32% | 0.15% | 3.58% | 0.35% | 4.92% | -1.30% | 4.29% | 1.91% | 1.80% | -5.15% | 16.39% |
| 2024 | -3.30% | 1.44% | 6.87% | 1.61% | 8.68% | -5.39% | 7.01% | 4.37% | 6.24% | -1.18% | 4.06% | -7.94% | 23.03% |
| 2023 | -1.60% | -5.72% | 4.47% | 1.51% | -5.60% | 1.42% | 2.33% | -6.26% | -5.70% | 0.92% | 5.07% | 2.40% | -7.49% |
| 2022 | -3.37% | -1.83% | 9.75% | -4.33% | 4.50% | -5.05% | 5.73% | 0.24% | -11.21% | 2.59% | 6.96% | -0.90% | 1.13% |
| 2021 | -0.99% | -5.62% | 10.21% | 3.92% | -2.36% | -1.84% | 3.89% | 3.68% | -6.16% | 5.11% | -1.59% | 9.25% | 17.16% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 4.20%, beta of 0.67, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.83%) than losses (46.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 60.83%
- Участие в снижении
- 46.70%
Комиссия
Комиссия VUIAX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VUIAX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VUIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.93 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 13.52 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.53 | $2.47 | $2.40 | $2.30 | $2.01 | $2.18 | $2.03 | $1.91 | $1.86 | $1.71 | $1.71 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $2.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 46.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares составляет 6.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.29%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 5moдек. 2007 г. - июнь 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -36.21%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.18%окт. 2023 г. | 1y 19d | 10mo 4d | 1y 10moсент. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -16.14%сент. 2015 г. | 7mo 7d | 6mo 6d | 1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.24%июнь 2022 г. | 2mo 7d | 1mo 26d | 4mo 3dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| VUIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -56.78% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -18.90% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -25.43% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -33.92% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -0.74% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -10.72% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.97% | +1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VUIAX
Добавьте Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VUIAX