Сравнение VUIAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.54% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и VDIGX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUIAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VUIAX
VDIGX
Сравнение VUIAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.19 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.39 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.40 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 1.57 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.19 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и VDIGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и VDIGX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и VDIGX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -45.23% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.57% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -16.18% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -32.98% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -7.10% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -6.67% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.45% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и VDIGX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.19% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.66% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 14.50% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 13.85% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.69% | +3.44% |