PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с VTTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTWO returned 11.12%/yr vs 7.94%/yr for VTTVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for VTTVX.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 11.12% против 7.94% соответственно.

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%

VTTVX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.73%
1 год
16.09%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.91%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и VTTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.32%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%

Correlation

The correlation between VTWO and VTTVX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.84

The correlation between VTWO and VTTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и VTTVX

Секторы
VTWO
VTTVX

Промышленность

17.7%
12.3%

Технологии

17.0%
27.4%

Здравоохранение

16.5%
8.3%

Финансовые услуги

15.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.4%

Недвижимость

6.1%
2.5%

Энергетика

6.1%
4.3%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.8%

Промышленность

VTWO
17.7%
VTTVX
12.3%

Технологии

VTWO
17.0%
VTTVX
27.4%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
VTTVX
8.3%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
VTTVX
16.1%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
VTTVX
9.4%

Недвижимость

VTWO
6.1%
VTTVX
2.5%

Энергетика

VTWO
6.1%
VTTVX
4.3%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
VTTVX
4.2%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
VTTVX
2.7%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
VTTVX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
VTTVX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD

Доходность на риск

VTWO vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOVTTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.41

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.47

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.97

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

12.96

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOVTTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VTWO и VTTVX

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VTTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-46.03%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-5.57%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-7.84%

-19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-21.52%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-22.51%

-18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-5.05%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.27%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и VTTVX

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.29%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

5.54%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

6.85%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

9.09%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

9.94%

+13.14%

Сравнение комиссий VTWO и VTTVX

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и VTTVX

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VTTVX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.95%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and VTTVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to VTTVX (2.29%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs VTTVX's -46.03%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и VTTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор