Сравнение VTWO с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VTWO и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или VB.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и VB
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.53% соответственно.
VTWO
15.02%
0.82%
10.67%
31.71%
9.14%
8.54%
VB
16.60%
1.61%
9.95%
31.66%
10.52%
9.53%
Основные характеристики
| VTWO | VB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 7.88 | 9.68 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 21.01% | 17.20% |
| Макс. просадка | -41.19% | -59.58% |
| Текущая просадка | -5.45% | -3.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и VB
VTWO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTWO и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWO c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и VB
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и VB
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и VB
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.