Сравнение VTWO с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VTWO и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или VIOO.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и VIOO
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.64% соответственно.
VTWO
15.02%
0.82%
10.67%
31.71%
9.14%
8.54%
VIOO
12.56%
1.65%
10.26%
28.53%
10.04%
9.64%
Основные характеристики
| VTWO | VIOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 7.88 | 7.48 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 21.01% | 20.04% |
| Макс. просадка | -41.19% | -44.15% |
| Текущая просадка | -5.45% | -4.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и VIOO
И VTWO, и VIOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTWO и VIOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWO c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и VIOO
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и VIOO
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и VIOO
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 7.70% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.