PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWO с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWO и VIOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VTWO с VIOO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).

VTWO и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или VIOO.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWO:

0.06

VIOO:

-0.09

Коэф-т Сортино

VTWO:

0.36

VIOO:

0.18

Коэф-т Омега

VTWO:

1.04

VIOO:

1.02

Коэф-т Кальмара

VTWO:

0.11

VIOO:

0.00

Коэф-т Мартина

VTWO:

0.31

VIOO:

0.01

Индекс Язвы

VTWO:

9.94%

VIOO:

10.33%

Дневная вол-ть

VTWO:

24.60%

VIOO:

24.30%

Макс. просадка

VTWO:

-41.19%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

VTWO:

-14.64%

VIOO:

-16.63%

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 6.58% против 7.46% соответственно.

VTWO

С начала года

-6.64%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-14.42%

1 год

1.34%

3 года

4.79%

5 лет

8.84%

10 лет

6.58%

VIOO

С начала года

-8.58%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-16.27%

1 год

-2.22%

3 года

2.66%

5 лет

10.21%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Сравнение комиссий VTWO и VIOO

И VTWO, и VIOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWO и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWO c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа VIOO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и VIOO

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VIOO в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.39%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.62%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и VIOO

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VIOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и VIOO

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 6.46% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...