Сравнение VTWO с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VTWO и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или VIOO.
Основные характеристики
| VTWO | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.88% | -2.20% |
| Дох-ть за 1 год | 16.08% | 15.11% |
| Дох-ть за 3 года | -3.20% | -0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 7.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.48% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 19.74% | 19.40% |
| Макс. просадка | -41.19% | -44.15% |
| Current Drawdown | -14.99% | -8.86% |
Корреляция
Корреляция между VTWO и VIOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и VIOO
С начала года, VTWO показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и VIOO
И VTWO, и VIOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWO c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и VIOO
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VIOO в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.41% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.50% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и VIOO
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и VIOO
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 5.13% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.