PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWO с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с VIOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Vanguard - VTWO tracks the Russell 2000 Index while VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 10.90%/yr vs 10.91%/yr for VIOO. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 22.38%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 24.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции VIOO немного впереди с 10.91%.

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%

VIOO

1 день
-0.97%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
15.68%
С начала года
24.41%
1 год
36.18%
3 года*
14.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.91%
Всё время*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
$12.20M$10.15M$10.32M

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам VTWO и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		24.41%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between VTWO and VIOO is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VTWO and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и VIOO

Секторы
VTWO
VIOO

Здравоохранение

20.2%
12.2%

Финансовые услуги

17.6%
17.1%

Технологии

14.8%
15.6%

Промышленность

14.1%
15.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.2%

Недвижимость

6.7%
7.6%

Энергетика

5.4%
4.9%

Сырьевые материалы

4.4%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.2%

Здравоохранение

VTWO
20.2%
VIOO
12.2%

Финансовые услуги

VTWO
17.6%
VIOO
17.1%

Технологии

VTWO
14.8%
VIOO
15.6%

Промышленность

VTWO
14.1%
VIOO
15.6%

Потребительский циклический сектор

VTWO
9.2%
VIOO
13.2%

Недвижимость

VTWO
6.7%
VIOO
7.6%

Энергетика

VTWO
5.4%
VIOO
4.9%

Сырьевые материалы

VTWO
4.4%
VIOO
4.7%

Коммунальные услуги

VTWO
2.7%
VIOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.6%
VIOO
4.2%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.2%
VIOO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с IJR
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VIOGVIOO с SPSM

Доходность на риск

VTWO vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWO c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.09

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.05

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.14

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

14.19

-2.04

VTWO vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и VIOO

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-44.15%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.77%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-27.93%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-27.93%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-44.15%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.97%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.27%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.56%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и VIOO

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.09%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

11.85%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

17.40%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

21.26%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

22.94%

+0.13%

Сравнение комиссий VTWO и VIOO

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIOO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и VIOO

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что сопоставимо с доходностью VIOO в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.09%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTWO and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (4.50%) compared to VIOO (4.09%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.91% vs 10.90% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.91% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VIOO.

VTWO and VIOO have nearly identical dividend yields, around 1.08%.

VTWO tracks Russell 2000 Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.07% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор