Сравнение VTWO с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
VTWO и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или VTWV.
Основные характеристики
| VTWO | VTWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.83% | -2.92% |
| Дох-ть за 1 год | 16.41% | 17.96% |
| Дох-ть за 3 года | -3.47% | -0.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.99% | 6.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 6.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 19.74% | 20.80% |
| Макс. просадка | -41.19% | -45.73% |
| Current Drawdown | -15.81% | -10.10% |
Корреляция
Корреляция между VTWO и VTWV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и VTWV
С начала года, VTWO показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и VTWV
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTWV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWO c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и VTWV
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VTWV в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.42% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и VTWV
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и VTWV
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.