Сравнение VTWO с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
VTWO и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или VTWV.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и VTWV
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 8.54% против 7.83% соответственно.
VTWO
15.02%
0.82%
10.67%
31.71%
9.14%
8.54%
VTWV
12.81%
1.20%
10.03%
29.51%
9.11%
7.83%
Основные характеристики
| VTWO | VTWV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 7.88 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 21.01% | 21.47% |
| Макс. просадка | -41.19% | -45.73% |
| Текущая просадка | -5.45% | -4.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и VTWV
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTWV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTWO и VTWV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWO c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и VTWV
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VTWV в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.80% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и VTWV
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и VTWV
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 7.70% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.