PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWO с VTWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWO с VTWV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).

VTWO и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или VTWV.

Корреляция

Корреляция между VTWO и VTWV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWO:

0.05

VTWV:

-0.06

Коэф-т Сортино

VTWO:

0.33

VTWV:

0.16

Коэф-т Омега

VTWO:

1.04

VTWV:

1.02

Коэф-т Кальмара

VTWO:

0.09

VTWV:

-0.01

Коэф-т Мартина

VTWO:

0.27

VTWV:

-0.02

Индекс Язвы

VTWO:

9.48%

VTWV:

9.55%

Дневная вол-ть

VTWO:

24.43%

VTWV:

23.73%

Макс. просадка

VTWO:

-41.19%

VTWV:

-45.73%

Текущая просадка

VTWO:

-14.19%

VTWV:

-15.09%

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 6.81% против 6.26% соответственно.

VTWO

С начала года

-6.15%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-11.55%

1 год

1.28%

5 лет

12.19%

10 лет

6.81%

VTWV

С начала года

-6.63%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

-12.52%

1 год

-1.34%

5 лет

15.24%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTWO и VTWV

VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTWV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWO и VTWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг риск-скорректированной доходности VTWV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWO c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа VTWV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и VTWV

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VTWV в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.38%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		2.04%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и VTWV

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и VTWV

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...