PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWO с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWO и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
292.75%
314.79%
VTWO
FSSNX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWO показывает доходность 15.02%, а FSSNX немного выше – 15.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 8.54%, а акции FSSNX немного впереди с 8.79%.


VTWO

С начала года

15.02%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

10.67%

1 год

31.71%

5 лет (среднегодовая)

9.14%

10 лет (среднегодовая)

8.54%

FSSNX

С начала года

15.09%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

10.76%

1 год

30.02%

5 лет (среднегодовая)

9.16%

10 лет (среднегодовая)

8.79%

Основные характеристики


VTWOFSSNX
Коэф-т Шарпа1.411.42
Коэф-т Сортино2.082.09
Коэф-т Омега1.251.25
Коэф-т Кальмара1.181.20
Коэф-т Мартина7.887.96
Индекс Язвы3.77%3.75%
Дневная вол-ть21.01%21.01%
Макс. просадка-41.19%-41.72%
Текущая просадка-5.45%-5.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWO и FSSNX

VTWO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTWO и FSSNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWO c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.411.42
Коэффициент Сортино VTWO, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.082.09
Коэффициент Омега VTWO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.25
Коэффициент Кальмара VTWO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.181.20
Коэффициент Мартина VTWO, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.887.96
VTWO
FSSNX

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
1.42
VTWO
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и FSSNX

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FSSNX в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.24%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.07%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и FSSNX

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.45%
-5.36%
VTWO
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и FSSNX

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.70% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.70%
7.67%
VTWO
FSSNX