Сравнение VTWO с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWO и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.55% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции FSSNX немного отстают с 9.97%.
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
FSSNX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и FSSNX
VTWO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWO vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
VTWO
FSSNX
Сравнение VTWO c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.70 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.92 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.14 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и FSSNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и FSSNX
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и FSSNX
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -41.72% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.00% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -31.87% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -41.72% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -7.35% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -8.37% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.74% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и FSSNX
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.35% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.40% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 14.54% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 23.30% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 22.60% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 23.40% | -0.36% |