PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWO с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWO с FSSNX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или FSSNX.

Корреляция

Корреляция между VTWO и FSSNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWO:

-0.05

FSSNX:

-0.03

Коэф-т Сортино

VTWO:

0.13

FSSNX:

0.15

Коэф-т Омега

VTWO:

1.02

FSSNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VTWO:

-0.03

FSSNX:

-0.01

Коэф-т Мартина

VTWO:

-0.07

FSSNX:

-0.04

Индекс Язвы

VTWO:

9.36%

FSSNX:

9.30%

Дневная вол-ть

VTWO:

24.18%

FSSNX:

24.28%

Макс. просадка

VTWO:

-41.19%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

VTWO:

-16.68%

FSSNX:

-16.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWO показывает доходность -8.88%, а FSSNX немного выше – -8.71%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 6.59% против 5.32% соответственно.

VTWO

С начала года

-8.88%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-0.41%

5 лет

10.38%

10 лет

6.59%

FSSNX

С начала года

-8.71%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-14.92%

1 год

-0.14%

5 лет

9.93%

10 лет

5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTWO и FSSNX

VTWO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWO и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWO c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и FSSNX

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FSSNX в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.42%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.12%1.03%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.53%4.80%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и FSSNX

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и FSSNX

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.39% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...