PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с VTWG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 10.69%/yr vs 10.82%/yr for VTWG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью 13.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции VTWG немного впереди с 10.82%.

VTWO

1 день
-3.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
14.67%
6 месяцев
13.01%
1 год
36.84%
3 года*
16.80%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.69%

VTWG

1 день
-4.27%
1 месяц
-1.98%
С начала года
13.61%
6 месяцев
11.23%
1 год
33.61%
3 года*
16.57%
5 лет*
5.09%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		14.67%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		13.61%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between VTWO and VTWG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between VTWO and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и VTWG

Секторы
VTWO
VTWG

Промышленность

17.7%
23.1%

Технологии

17.0%
23.5%

Здравоохранение

16.5%
22.4%

Финансовые услуги

15.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.7%

Недвижимость

6.1%
2.1%

Энергетика

6.1%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.6%

Промышленность

VTWO
17.7%
VTWG
23.1%

Технологии

VTWO
17.0%
VTWG
23.5%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
VTWG
22.4%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
VTWG
8.2%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
VTWG
7.7%

Недвижимость

VTWO
6.1%
VTWG
2.1%

Энергетика

VTWO
6.1%
VTWG
3.5%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
VTWG
4.2%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
VTWG
0.7%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
VTWG
2.2%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
VTWG
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с FSSNXVTWO с VIOOVTWO с IJR
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с VOO

Доходность на риск

VTWO vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.54

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.14

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.27

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

8.17

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOVTWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок VTWO и VTWG

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-42.07%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.88%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-28.58%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-40.49%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-42.07%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.27%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-10.53%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.12%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и VTWG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.77%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

16.49%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

21.95%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

24.59%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

24.25%

-1.14%

Сравнение комиссий VTWO и VTWG

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и VTWG

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VTWG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.61%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTWO and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (7.77%) compared to VTWO (6.63%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs VTWG's -42.07%.

On 10-year performance, VTWG leads with 10.82% vs 10.69% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 10.82% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for VTWG.

VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.61% for VTWG.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VTWG is Small Cap Growth Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.15% for VTWG.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор