PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с VTWG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 12.24%/yr vs 12.57%/yr for VTWG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWO показывает доходность 21.95%, а VTWG немного ниже – 21.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции VTWG немного впереди с 12.57%.

VTWO

1 день
0.72%
1 месяц
3.13%
С начала года
21.95%
6 месяцев
18.83%
1 год
42.69%
3 года*
19.86%
5 лет*
6.69%
10 лет*
12.24%

VTWG

1 день
0.67%
1 месяц
3.25%
С начала года
21.49%
6 месяцев
17.77%
1 год
40.63%
3 года*
19.77%
5 лет*
5.42%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		21.95%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		21.49%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between VTWO and VTWG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between VTWO and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и VTWG

Секторы
VTWO
VTWG

Технологии

19.1%
25.8%

Промышленность

17.9%
23.1%

Здравоохранение

16.3%
22.0%

Финансовые услуги

15.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.1%

Недвижимость

5.9%
2.0%

Энергетика

5.3%
3.1%

Сырьевые материалы

4.7%
4.0%

Коммунальные услуги

2.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.3%

Технологии

VTWO
19.1%
VTWG
25.8%

Промышленность

VTWO
17.9%
VTWG
23.1%

Здравоохранение

VTWO
16.3%
VTWG
22.0%

Финансовые услуги

VTWO
15.5%
VTWG
7.8%

Потребительский циклический сектор

VTWO
7.9%
VTWG
7.1%

Недвижимость

VTWO
5.9%
VTWG
2.0%

Энергетика

VTWO
5.3%
VTWG
3.1%

Сырьевые материалы

VTWO
4.7%
VTWG
4.0%

Коммунальные услуги

VTWO
2.8%
VTWG
0.6%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.5%
VTWG
2.2%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.2%
VTWG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с FSSNXVTWO с VIOOVTWO с IJR
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с VOO

Доходность на риск

VTWO vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.84

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.51

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.74

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

9.85

+3.99

VTWO vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и VTWG

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-42.07%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.88%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-28.58%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-40.49%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-42.07%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-10.49%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.14%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и VTWG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 6.32%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

7.56%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

16.80%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

22.28%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

24.67%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

24.26%

-1.16%

Сравнение комиссий VTWO и VTWG

И VTWO, и VTWG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и VTWG

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VTWG в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VTWO and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (7.56%) compared to VTWO (6.32%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs VTWG's -42.07%.

On 10-year performance, VTWG leads with 12.57% vs 12.24% for VTWO. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 12.57% return vs 12.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO and VTWG have the same expense ratio: 0.06% per year.

VTWO has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.58% for VTWG.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VTWG is Small Cap Growth Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор