PortfoliosLab logo
Сравнение VTWO с VTWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWO и VTWG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTWO и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
257.42%
281.30%
VTWO
VTWG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWO:

0.03

VTWG:

0.10

Коэф-т Сортино

VTWO:

0.22

VTWG:

0.33

Коэф-т Омега

VTWO:

1.03

VTWG:

1.04

Коэф-т Кальмара

VTWO:

0.03

VTWG:

0.08

Коэф-т Мартина

VTWO:

0.08

VTWG:

0.29

Индекс Язвы

VTWO:

8.56%

VTWG:

8.83%

Дневная вол-ть

VTWO:

24.20%

VTWG:

25.71%

Макс. просадка

VTWO:

-41.19%

VTWG:

-42.07%

Текущая просадка

VTWO:

-19.51%

VTWG:

-22.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWO показывает доходность -11.97%, а VTWG немного ниже – -12.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 6.04%, а акции VTWG немного отстают с 6.01%.


VTWO

С начала года

-11.97%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-0.57%

5 лет

11.22%

10 лет

6.04%

VTWG

С начала года

-12.39%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-10.59%

1 год

1.25%

5 лет

8.47%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWO и VTWG

VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWG: 0.15%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWO и VTWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWO c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTWO: 0.03
VTWG: 0.10
Коэффициент Сортино VTWO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWO: 0.22
VTWG: 0.33
Коэффициент Омега VTWO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTWO: 1.03
VTWG: 1.04
Коэффициент Кальмара VTWO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTWO: 0.03
VTWG: 0.08
Коэффициент Мартина VTWO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTWO: 0.08
VTWG: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VTWG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.10
VTWO
VTWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и VTWG

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VTWG в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.47%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
0.61%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и VTWG

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.51%
-22.92%
VTWO
VTWG

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и VTWG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 14.22%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
15.09%
VTWO
VTWG