Сравнение VTWNX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 6.43% против 9.32% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VWELX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTWNX
VWELX
Сравнение VTWNX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.81 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.88 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 8.47 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VWELX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VWELX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -36.12% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -8.03% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -20.88% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -25.33% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -4.90% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.93% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.78% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.07% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 6.66% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 11.88% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 11.12% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 11.50% | -3.23% |