Сравнение VTWNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWNX или VOO.
Основные характеристики
| VTWNX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.25% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 15.93% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.43% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 5.16 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 12.23% |
| Макс. просадка | -42.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VOO
С начала года, VTWNX показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.71% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VOO
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VOO
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 2.71% | 2.94% | 2.58% | 2.54% | 1.62% | 2.43% | 2.60% | 2.01% | 1.99% | 2.18% | 1.90% | 1.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VOO
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.