PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
13.50%
VTWNX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.61% против 13.26% соответственно.


VTWNX

С начала года

8.32%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

5.31%

1 год

13.58%

5 лет (среднегодовая)

5.21%

10 лет (среднегодовая)

5.61%

VOO

С начала года

26.99%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

13.59%

1 год

33.13%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.26%

Основные характеристики


VTWNXVOO
Коэф-т Шарпа1.342.72
Коэф-т Сортино1.983.62
Коэф-т Омега1.391.51
Коэф-т Кальмара1.663.92
Коэф-т Мартина4.3717.77
Индекс Язвы3.11%1.86%
Дневная вол-ть10.13%12.19%
Макс. просадка-42.16%-33.99%
Текущая просадка-0.95%-0.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VOO

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

Корреляция между VTWNX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.342.72
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.983.62
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.51
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.663.92
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.3717.77
VTWNX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.72
VTWNX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VOO

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.71%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VOO

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-0.21%
VTWNX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
3.99%
VTWNX
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab