PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWNX с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VTWNX is a Target Retirement Date fund tracking the Target Retirement 2020 Composite Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWNX returned 6.98%/yr vs 15.61%/yr for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTWNX charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.98% против 15.61% соответственно.

VTWNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.58%
1 год
12.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.98%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWNX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		4.74%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VTWNX and VOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between VTWNX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWLVTWNX с LIRAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

VTWNX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWNXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.91

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.60

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.67

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

11.96

+0.28

VTWNX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VOO

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWNXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-33.99%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-8.90%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-18.69%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-24.52%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-33.99%

+14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.14%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.68%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.99%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWNXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.83%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

9.82%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

12.46%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

16.91%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

18.02%

-9.73%

Сравнение комиссий VTWNX и VOO

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VOO

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.83%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

VTWNX and VOO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to VTWNX (2.23%). In terms of maximum drawdown, VTWNX dropped -42.16% vs VOO's -33.99%.

VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWNX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор