Сравнение VTWNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWNX или VOO.
Основные характеристики
| VTWNX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.88% | 20.99% |
| Дох-ть за 1 год | 15.96% | 31.67% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 11.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.88% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.86% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 10.49% | 12.74% |
| Макс. просадка | -42.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VOO
С начала года, VTWNX показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.86% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VOO
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VOO
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 5.69% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 2.74% | 2.74% | 4.15% | 2.04% | 1.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VOO
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.