PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWNX с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWNX с EWL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL).

VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWNX или EWL.

Корреляция

Корреляция между VTWNX и EWL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWNX:

1.23

EWL:

0.94

Коэф-т Сортино

VTWNX:

1.73

EWL:

1.42

Коэф-т Омега

VTWNX:

1.23

EWL:

1.19

Коэф-т Кальмара

VTWNX:

0.38

EWL:

1.13

Коэф-т Мартина

VTWNX:

6.17

EWL:

2.70

Индекс Язвы

VTWNX:

1.29%

EWL:

5.62%

Дневная вол-ть

VTWNX:

6.67%

EWL:

15.83%

Макс. просадка

VTWNX:

-42.16%

EWL:

-51.62%

Текущая просадка

VTWNX:

-13.36%

EWL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у EWL с доходностью 19.71%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 2.17% против 6.72% соответственно.

VTWNX

С начала года

3.74%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

3.45%

1 год

8.14%

3 года

4.89%

5 лет

1.01%

10 лет

2.17%

EWL

С начала года

19.71%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

15.95%

1 год

14.69%

3 года

10.27%

5 лет

9.87%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

iShares MSCI Switzerland ETF

Сравнение комиссий VTWNX и EWL

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.

EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWNX и EWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWNX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWNX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа EWL равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и EWL

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности EWL в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		3.07%3.19%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.85%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и EWL

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и EWL

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.62%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...