PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTWNXEWL
Дох-ть с нач. г.8.88%3.10%
Дох-ть за 1 год17.22%15.60%
Дох-ть за 3 года1.52%0.44%
Дох-ть за 5 лет5.54%6.85%
Дох-ть за 10 лет5.77%6.41%
Коэф-т Шарпа1.611.23
Коэф-т Сортино2.361.77
Коэф-т Омега1.471.21
Коэф-т Кальмара1.531.01
Коэф-т Мартина5.325.36
Индекс Язвы3.10%2.88%
Дневная вол-ть10.23%12.58%
Макс. просадка-42.16%-51.62%
Текущая просадка-0.44%-7.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTWNX и EWL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и EWL

С начала года, VTWNX показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 5.77% против 6.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
3.81%
VTWNX
EWL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и EWL

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.32
EWL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.36

Сравнение коэффициента Шарпа VTWNX и EWL

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа EWL равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
1.23
VTWNX
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и EWL

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности EWL в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.70%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.09%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и EWL

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-7.76%
VTWNX
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и EWL

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.40%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
4.00%
VTWNX
EWL