PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
-0.29%
VTWNX
EWL

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 5.61% против 5.93% соответственно.


VTWNX

С начала года

7.99%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

4.83%

1 год

13.28%

5 лет (среднегодовая)

5.29%

10 лет (среднегодовая)

5.61%

EWL

С начала года

-0.20%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-0.29%

1 год

7.65%

5 лет (среднегодовая)

6.14%

10 лет (среднегодовая)

5.93%

Основные характеристики


VTWNXEWL
Коэф-т Шарпа1.300.66
Коэф-т Сортино1.920.99
Коэф-т Омега1.371.11
Коэф-т Кальмара1.560.69
Коэф-т Мартина4.242.43
Индекс Язвы3.10%3.39%
Дневная вол-ть10.13%12.44%
Макс. просадка-42.16%-51.62%
Текущая просадка-1.26%-10.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и EWL

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTWNX и EWL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.300.66
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.920.99
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.11
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.560.69
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.242.43
VTWNX
EWL

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа EWL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
0.66
VTWNX
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и EWL

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности EWL в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.72%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.16%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и EWL

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-10.71%
VTWNX
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и EWL

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.41%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
3.90%
VTWNX
EWL