Сравнение VTWNX с FPIFX
VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) and FPIFX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTWNX returned 6.81%/yr vs 7.23%/yr for FPIFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTWNX charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for FPIFX.
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и FPIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у FPIFX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям FPIFX по среднегодовой доходности: 6.81% против 7.23% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 6.81%
FPIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам VTWNX и FPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 5.10% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 6.23% | 13.34% | 7.68% | 12.73% | -15.94% | 8.42% | 12.72% | 18.11% | -3.85% | 13.90% |
Correlation
The correlation between VTWNX and FPIFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between VTWNX and FPIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWNX vs. FPIFX — Ранг доходности на риск
VTWNX
FPIFX
Сравнение VTWNX c FPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | FPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.09 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 13.61 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | FPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и FPIFX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FPIFX в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FPIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWNX | FPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -21.59% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -5.11% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -7.84% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -21.59% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -21.59% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -3.08% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.16% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и FPIFX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWNX | FPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.15% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.10% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 6.25% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 8.55% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 8.82% | -0.54% |
Сравнение комиссий VTWNX и FPIFX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FPIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и FPIFX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности FPIFX в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 5.79% | 5.95% | 5.83% | 2.42% | 2.95% | 2.67% | 2.54% | 17.42% | 2.50% | 1.85% | 1.83% | 1.91% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 7.80% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VTWNX and FPIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPIFX has higher volatility (2.15%) compared to VTWNX (1.90%). In terms of maximum drawdown, VTWNX dropped -42.16% vs FPIFX's -21.59%.
VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWNX и FPIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор