PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWNX с FPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWNX с FPIFX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX).

VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWNX или FPIFX.

Корреляция

Корреляция между VTWNX и FPIFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и FPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWNX:

1.23

FPIFX:

0.68

Коэф-т Сортино

VTWNX:

1.73

FPIFX:

0.95

Коэф-т Омега

VTWNX:

1.23

FPIFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTWNX:

0.38

FPIFX:

0.66

Коэф-т Мартина

VTWNX:

6.17

FPIFX:

2.28

Индекс Язвы

VTWNX:

1.29%

FPIFX:

2.39%

Дневная вол-ть

VTWNX:

6.67%

FPIFX:

8.45%

Макс. просадка

VTWNX:

-42.16%

FPIFX:

-27.84%

Текущая просадка

VTWNX:

-13.36%

FPIFX:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у FPIFX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям FPIFX по среднегодовой доходности: 2.17% против 3.33% соответственно.

VTWNX

С начала года

3.74%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

3.45%

1 год

8.14%

3 года

4.89%

5 лет

1.01%

10 лет

2.17%

FPIFX

С начала года

3.41%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

1.24%

1 год

5.72%

3 года

5.58%

5 лет

4.83%

10 лет

3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class

Сравнение комиссий VTWNX и FPIFX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FPIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWNX и FPIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWNX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FPIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FPIFX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPIFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWNX c FPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FPIFX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и FPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и FPIFX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FPIFX в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		3.07%3.19%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class		2.82%2.89%2.42%2.62%1.52%1.38%2.03%2.17%1.72%1.79%1.91%4.65%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и FPIFX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FPIFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и FPIFX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.62%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...