PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92202E8057
CUSIP92202E805
ЭмитентVanguard
Дата выпуска7 июн. 2006 г.
КатегорияTarget Retirement Date, Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции$1,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTWNX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VTWNX с VTTVX, VTWNX с VTINX, VTWNX с VOO, VTWNX с EWL, VTWNX с VXUS, VTWNX с VHYAX, VTWNX с VIG, VTWNX с VTI, VTWNX с PRWCX, VTWNX с VDIGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Target Retirement 2020 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
14.29%
VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Target Retirement 2020 Fund показал доход в 8.18% с начала года и 15.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Target Retirement 2020 Fund составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.18%24.30%
1 месяц-0.14%4.09%
6 месяцев6.05%14.29%
1 год15.89%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.41%13.95%
10 лет (среднегодовая)5.73%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTWNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%1.19%1.73%-2.39%2.41%1.09%2.04%1.58%1.66%-1.87%8.18%
20234.65%-2.37%2.55%0.79%-0.90%2.26%1.58%-1.41%-2.80%-1.67%5.66%4.13%12.71%
2022-3.03%-1.66%-0.44%-5.13%0.32%-4.60%4.49%-3.19%-6.21%2.40%5.20%-2.59%-14.17%
2021-0.35%0.67%0.96%2.30%0.90%0.95%0.91%1.01%-2.30%2.28%-0.95%1.57%8.15%
20200.22%-3.22%-7.99%6.30%2.82%1.92%3.15%2.64%-1.31%-1.18%6.38%2.62%12.05%
20194.72%1.47%1.48%1.85%-2.48%3.91%0.31%0.03%0.84%1.36%1.32%1.72%17.64%
20182.52%-2.52%-0.51%0.10%0.67%-0.13%1.59%0.81%-0.06%-4.39%1.14%-3.30%-4.23%
20171.52%1.88%0.65%1.12%1.28%0.36%1.52%0.55%1.04%1.25%1.14%0.94%14.08%
2016-2.65%-0.23%4.74%0.87%0.47%0.64%2.66%0.24%0.34%-1.55%0.14%1.24%6.94%
2015-0.28%3.00%-0.51%0.96%0.14%-1.67%0.83%-3.98%-1.68%4.32%-0.17%-1.36%-0.66%
2014-1.66%3.23%0.29%0.54%1.66%1.49%-1.15%2.44%-2.04%1.51%1.28%-0.55%7.11%
20132.81%0.53%1.95%1.71%-0.16%-1.84%3.36%-1.78%3.34%2.74%1.19%1.13%15.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VTWNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VTWNX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VTWNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Target Retirement 2020 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.90
VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.79$0.79$0.65$0.79$0.55$0.79$0.75$0.63$0.56$0.59$0.54$0.48

Дивидендный доход

2.71%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2013$0.48$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
0
VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Target Retirement 2020 Fund показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2020 Fund составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.16%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.807
-19.38%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.29922 дек. 2023 г.533
-19.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-13.32%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-10.49%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.306

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Target Retirement 2020 Fund составляет 1.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
3.92%
VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund)
Benchmark (^GSPC)