- ISIN
- US92202E8057
- CUSIP
- 92202E805
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 июн. 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date, Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $35B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции VTWNX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTWNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,270.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) показал доход в 5.10% с начала года и 13.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTWNX составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 6.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VTWNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTWNX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 1.47% | -3.22% | 3.44% | 1.84% | 0.24% | 5.10% | ||||||
| 2025 | 1.51% | 0.86% | -1.22% | 0.86% | 1.81% | 2.36% | 0.32% | 1.70% | 1.74% | 1.10% | 0.27% | 0.28% | 12.17% |
| 2024 | -0.26% | 1.19% | 1.73% | -2.39% | 2.41% | 1.09% | 2.04% | 1.58% | 1.66% | -1.87% | 2.08% | -1.77% | 7.57% |
| 2023 | 4.65% | -2.37% | 2.55% | 0.79% | -0.90% | 2.26% | 1.58% | -1.41% | -2.80% | -1.67% | 5.66% | 4.13% | 12.71% |
| 2022 | -3.03% | -1.66% | -0.44% | -5.13% | 0.32% | -4.60% | 4.49% | -3.19% | -6.21% | 2.40% | 5.20% | -2.59% | -14.17% |
| 2021 | -0.35% | 0.67% | 0.96% | 2.30% | 0.90% | 0.95% | 0.91% | 1.01% | -2.30% | 2.28% | -0.95% | 1.57% | 8.15% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Target Retirement 2020 Fund has an annualized alpha of 0.67%, beta of 0.56, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 2006.
- This fund participated in 63.36% of S&P 500 Index downside but only 56.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.67%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 56.57%
- Участие в снижении
- 63.36%
Комиссия
Комиссия VTWNX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTWNX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTWNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.93 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 13.52 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.25 | $2.47 | $1.67 | $1.26 | $6.07 | $2.15 | $1.15 | $1.41 | $0.23 | $0.78 | $1.13 |
Дивидендный доход | 7.80% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $2.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.07 | $6.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement 2020 Fund показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.16%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.38%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -19.37%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.32%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 8d | 9mo 12dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.49%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 2d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| VTWNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -56.78% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -9.10% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -18.90% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -25.43% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -33.92% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.72% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.97% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTWNX
Добавьте Vanguard Target Retirement 2020 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTWNX