График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Target Retirement 2020 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) показал доход в -1.57% с начала года и 9.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTWNX составила 6.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTWNX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 1.47% | -4.29% | -1.57% | |||||||||
| 2025 | 1.51% | 0.86% | -1.22% | 0.86% | 1.81% | 2.36% | 0.32% | 1.70% | 1.74% | 1.10% | 0.27% | 0.28% | 12.17% |
| 2024 | -0.26% | 1.19% | 1.73% | -2.39% | 2.41% | 1.09% | 2.04% | 1.58% | 1.66% | -1.87% | 2.08% | -1.77% | 7.57% |
| 2023 | 4.65% | -2.37% | 2.55% | 0.79% | -0.90% | 2.26% | 1.58% | -1.41% | -2.80% | -1.67% | 5.66% | 4.13% | 12.71% |
| 2022 | -3.03% | -1.66% | -0.44% | -5.13% | 0.32% | -4.60% | 4.49% | -3.19% | -6.21% | 2.40% | 5.20% | -2.59% | -14.17% |
| 2021 | -0.35% | 0.67% | 0.96% | 2.30% | 0.90% | 0.95% | 0.91% | 1.01% | -2.30% | 2.28% | -0.95% | 1.57% | 8.15% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Target Retirement 2020 Fund: годовая альфа составляет 0.86%, бета — 0.56, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 08.06.2006.
- Этот фонд участвовал в 63.25% снижения S&P 500 Index, но только в 57.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 57.45%
- Участие в снижении
- 63.25%
Комиссия
Комиссия VTWNX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTWNX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTWNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.90 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.39 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.40 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.61 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VTWNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.25 | $2.47 | $1.67 | $1.26 | $6.07 | $2.15 | $1.15 | $1.41 | $0.23 | $0.78 | $1.13 |
Дивидендный доход | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $2.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.07 | $6.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement 2020 Fund показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2020 Fund составляет 4.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.16% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 808 |
| -19.38% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 420 | 18 июн. 2024 г. | 654 |
| -19.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -13.32% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -10.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...