PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
5.37%
VTWNX
VTTVX

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 5.61% против 6.35% соответственно.


VTWNX

С начала года

7.99%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

4.83%

1 год

13.28%

5 лет (среднегодовая)

5.29%

10 лет (среднегодовая)

5.61%

VTTVX

С начала года

9.78%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

5.37%

1 год

15.65%

5 лет (среднегодовая)

6.31%

10 лет (среднегодовая)

6.35%

Основные характеристики


VTWNXVTTVX
Коэф-т Шарпа1.301.78
Коэф-т Сортино1.922.59
Коэф-т Омега1.371.39
Коэф-т Кальмара1.561.78
Коэф-т Мартина4.248.85
Индекс Язвы3.10%1.75%
Дневная вол-ть10.13%8.70%
Макс. просадка-42.16%-46.03%
Текущая просадка-1.26%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VTTVX

И VTWNX, и VTTVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTWNX и VTTVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.301.78
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.922.59
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.39
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.561.78
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.248.85
VTWNX
VTTVX

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
1.78
VTWNX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VTTVX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VTTVX в 2.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.72%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.50%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VTTVX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-1.17%
VTWNX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VTTVX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
1.79%
VTWNX
VTTVX