PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTWNXVTTVX
Дох-ть с нач. г.8.18%10.21%
Дох-ть за 1 год15.89%19.05%
Дох-ть за 3 года1.32%1.99%
Дох-ть за 5 лет5.41%6.46%
Дох-ть за 10 лет5.73%6.51%
Коэф-т Шарпа1.582.18
Коэф-т Сортино2.323.18
Коэф-т Омега1.461.48
Коэф-т Кальмара1.501.69
Коэф-т Мартина5.2011.09
Индекс Язвы3.10%1.74%
Дневная вол-ть10.22%8.83%
Макс. просадка-42.16%-46.03%
Текущая просадка-1.09%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTWNX и VTTVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VTTVX

С начала года, VTWNX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 5.73% против 6.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
7.07%
VTWNX
VTTVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VTTVX

И VTWNX, и VTTVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.20
VTTVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09

Сравнение коэффициента Шарпа VTWNX и VTTVX

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.18
VTWNX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VTTVX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VTTVX в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.71%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.49%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VTTVX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-0.78%
VTWNX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VTTVX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
1.61%
VTWNX
VTTVX