Сравнение VTWNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.43% против 13.69% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VTI
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VTWNX
VTI
Сравнение VTWNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.98 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.52 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.54 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 7.30 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.98 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VTI
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VTI
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -55.45% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -12.30% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -25.36% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -35.00% | +15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -5.54% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -8.08% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.60% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.48% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 9.75% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 19.02% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 17.41% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 18.29% | -10.02% |