Сравнение VTWNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWNX или VTI.
Основные характеристики
| VTWNX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.25% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 15.93% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 1.43% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.16 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 12.58% |
| Макс. просадка | -42.16% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VTI
С начала года, VTWNX показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.71% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VTI
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VTI
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 2.71% | 2.94% | 2.58% | 2.54% | 1.62% | 2.43% | 2.60% | 2.01% | 1.99% | 2.18% | 1.90% | 1.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VTI
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.