PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
12.48%
VTWNX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.61% против 12.63% соответственно.


VTWNX

С начала года

7.99%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

4.83%

1 год

13.28%

5 лет (среднегодовая)

5.29%

10 лет (среднегодовая)

5.61%

VTI

С начала года

24.77%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

12.48%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

12.63%

Основные характеристики


VTWNXVTI
Коэф-т Шарпа1.302.58
Коэф-т Сортино1.923.45
Коэф-т Омега1.371.48
Коэф-т Кальмара1.563.76
Коэф-т Мартина4.2416.48
Индекс Язвы3.10%1.96%
Дневная вол-ть10.13%12.50%
Макс. просадка-42.16%-55.45%
Текущая просадка-1.26%-1.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VTI

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTWNX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.302.58
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.923.45
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.48
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.563.76
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.2416.48
VTWNX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.58
VTWNX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VTI

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.72%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VTI

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-1.53%
VTWNX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
4.28%
VTWNX
VTI