PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWNX и VTINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
196.07%
147.89%
VTWNX
VTINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWNX:

0.88

VTINX:

1.54

Коэф-т Сортино

VTWNX:

1.33

VTINX:

2.22

Коэф-т Омега

VTWNX:

1.25

VTINX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VTWNX:

1.31

VTINX:

1.45

Коэф-т Мартина

VTWNX:

2.86

VTINX:

8.50

Индекс Язвы

VTWNX:

3.12%

VTINX:

0.89%

Дневная вол-ть

VTWNX:

10.13%

VTINX:

4.89%

Макс. просадка

VTWNX:

-42.16%

VTINX:

-19.96%

Текущая просадка

VTWNX:

-2.23%

VTINX:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 5.58% против 4.21% соответственно.


VTWNX

С начала года

7.73%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.65%

1 год

2.04%

5 лет

4.84%

10 лет

5.58%

VTINX

С начала года

6.79%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

3.35%

1 год

7.14%

5 лет

3.66%

10 лет

4.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VTINX

И VTWNX, и VTINX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.881.54
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.332.22
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.28
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.311.45
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.868.50
VTWNX
VTINX

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VTINX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
1.54
VTWNX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VTINX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VTINX в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.73%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.28%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VTINX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.23%
-2.01%
VTWNX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VTINX

Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77%
1.56%
VTWNX
VTINX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab