PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
4.44%
VTWNX
VTINX

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 5.61% против 4.21% соответственно.


VTWNX

С начала года

7.99%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

4.83%

1 год

13.28%

5 лет (среднегодовая)

5.29%

10 лет (среднегодовая)

5.61%

VTINX

С начала года

6.95%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

4.44%

1 год

11.58%

5 лет (среднегодовая)

3.93%

10 лет (среднегодовая)

4.21%

Основные характеристики


VTWNXVTINX
Коэф-т Шарпа1.302.33
Коэф-т Сортино1.923.52
Коэф-т Омега1.371.44
Коэф-т Кальмара1.561.42
Коэф-т Мартина4.2413.67
Индекс Язвы3.10%0.84%
Дневная вол-ть10.13%4.94%
Макс. просадка-42.16%-19.96%
Текущая просадка-1.26%-1.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VTINX

И VTWNX, и VTINX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTWNX и VTINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.302.33
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.923.52
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.44
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.561.42
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.2413.67
VTWNX
VTINX

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VTINX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.33
VTWNX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VTINX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VTINX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.72%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.27%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VTINX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-1.37%
VTWNX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VTINX

Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
1.28%
VTWNX
VTINX