PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTWNX с VTINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWNX и VTINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
-0.47%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
-0.46%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWNX показывает доходность -0.47%, а VTINX немного выше – -0.46%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 6.43% против 4.94% соответственно.


VTWNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.93%
1 год
10.14%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.43%

VTINX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.80%
1 год
9.06%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Vanguard Target Retirement Income Fund

Сравнение комиссий VTWNX и VTINX

И VTWNX, и VTINX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VTWNX vs. VTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWNXVTINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.67

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.39

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.29

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

9.59

-0.05

VTWNX vs. VTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VTWNXVTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.37

Корреляция

Корреляция между VTWNX и VTINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VTINX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VTINX в 5.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
8.24%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
5.05%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VTINX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTINX.


Загрузка...

Показатели просадок


VTWNXVTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-19.96%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-4.14%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-17.02%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-17.02%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-3.04%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.21%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.99%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VTINX

Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VTWNXVTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.50%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.59%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

5.60%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

6.01%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

5.69%

+2.58%