PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с VTINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWNX с VTINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both mutual funds - VTWNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VTINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTWNX returned 6.81%/yr vs 5.33%/yr for VTINX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 6.81% против 5.33% соответственно.

VTWNX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.27%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.81%

VTINX

1 день
0.14%
1 месяц
2.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.16%
3 года*
9.49%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWNX и VTINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		5.10%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.69%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%

Correlation

The correlation between VTWNX and VTINX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between VTWNX and VTINX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWNX и VTINX

Секторы
VTWNX
VTINX

Технологии

27.4%
27.4%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

12.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
2.5%

Технологии

VTWNX
27.4%
VTINX
27.4%

Финансовые услуги

VTWNX
16.1%
VTINX
16.1%

Промышленность

VTWNX
12.3%
VTINX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VTWNX
9.4%
VTINX
9.4%

Здравоохранение

VTWNX
8.3%
VTINX
8.3%

Коммуникационные услуги

VTWNX
8.0%
VTINX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VTWNX
4.8%
VTINX
4.8%

Энергетика

VTWNX
4.3%
VTINX
4.3%

Сырьевые материалы

VTWNX
4.3%
VTINX
4.3%

Коммунальные услуги

VTWNX
2.7%
VTINX
2.7%

Недвижимость

VTWNX
2.5%
VTINX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Vanguard Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWLVTWNX с LIRAX
Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRXVTINX с VOO

Доходность на риск

VTWNX vs. VTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXVTINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.52

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.70

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.97

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

13.09

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. VTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXVTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.93

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VTINX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWNXVTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-19.96%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-4.14%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-5.26%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-17.02%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-17.02%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.20%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.94%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VTINX

Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWNXVTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.77%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.02%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

4.88%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

6.07%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

5.73%

+2.55%

Сравнение комиссий VTWNX и VTINX

И VTWNX, и VTINX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VTINX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности VTINX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.80%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.80%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTWNX and VTINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWNX has higher volatility (1.90%) compared to VTINX (1.77%). In terms of maximum drawdown, VTWNX dropped -42.16% vs VTINX's -19.96%.

VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWNX и VTINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор