Сравнение VTWNX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -1.40% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 6.31% против 4.84% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
VTINX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VTINX
И VTWNX, и VTINX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
VTWNX
VTINX
Сравнение VTWNX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.54 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.18 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.98 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.44 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VTINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VTINX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VTINX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.10% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VTINX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -19.96% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.14% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -17.02% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -17.02% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.96% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.21% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.97% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VTINX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.23% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.47% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 5.53% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 6.00% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 5.68% | +2.58% |