Сравнение VTWNX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWNX показывает доходность -0.47%, а VTINX немного выше – -0.46%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 6.43% против 4.94% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VTINX
И VTWNX, и VTINX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
VTWNX
VTINX
Сравнение VTWNX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.67 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.29 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 9.59 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VTINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VTINX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VTINX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -19.96% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.14% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -17.02% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -17.02% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -3.04% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.21% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.99% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VTINX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.50% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 3.59% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 5.60% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 6.01% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 5.69% | +2.58% |