Сравнение VTWNX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWNX или VTINX.
Основные характеристики
| VTWNX | VTINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.88% | 7.73% |
| Дох-ть за 1 год | 16.65% | 14.55% |
| Дох-ть за 3 года | 1.63% | 1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.55% | 4.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.77% | 4.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 18.59 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 0.81% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 5.07% |
| Макс. просадка | -42.16% | -19.96% |
| Текущая просадка | -0.44% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VTINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VTINX
С начала года, VTWNX показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 5.77% против 4.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VTINX
И VTWNX, и VTINX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWNX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VTINX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VTINX в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 2.70% | 2.94% | 2.58% | 2.54% | 1.62% | 2.43% | 2.60% | 2.01% | 1.99% | 2.18% | 1.90% | 1.79% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.25% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VTINX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VTINX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.