PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWNX с VBIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTWNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VTWNX returned 6.81%/yr vs 9.83%/yr for VBIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTWNX charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 6.81% против 9.83% соответственно.

VTWNX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.27%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.81%

VBIAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.35%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWNX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		5.10%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		7.35%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VTWNX and VBIAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.97

The correlation between VTWNX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWNX и VBIAX

Секторы
VTWNX
VBIAX

Технологии

27.4%
33.5%

Финансовые услуги

16.1%
12.0%

Промышленность

12.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.3%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Технологии

VTWNX
27.4%
VBIAX
33.5%

Финансовые услуги

VTWNX
16.1%
VBIAX
12.0%

Промышленность

VTWNX
12.3%
VBIAX
9.8%

Потребительский циклический сектор

VTWNX
9.4%
VBIAX
10.0%

Здравоохранение

VTWNX
8.3%
VBIAX
9.2%

Коммуникационные услуги

VTWNX
8.0%
VBIAX
10.3%

Потребительский защитный сектор

VTWNX
4.8%
VBIAX
4.7%

Энергетика

VTWNX
4.3%
VBIAX
3.7%

Сырьевые материалы

VTWNX
4.3%
VBIAX
2.0%

Коммунальные услуги

VTWNX
2.7%
VBIAX
2.3%

Недвижимость

VTWNX
2.5%
VBIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWL
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VTWNX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.52

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.59

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.42

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

15.60

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VBIAX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWNXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-35.90%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-5.83%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-11.70%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-21.53%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-22.78%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.44%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.27%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWNXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.26%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

6.11%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

7.90%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

11.05%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

11.21%

-2.93%

Сравнение комиссий VTWNX и VBIAX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VBIAX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности VBIAX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.21%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.80%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTWNX and VBIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBIAX has higher volatility (2.26%) compared to VTWNX (1.90%). In terms of maximum drawdown, VTWNX dropped -42.16% vs VBIAX's -35.90%.

VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWNX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор