PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWAX с VGWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWAX и VGWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%16.58%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VDEQXVGWAX с ATRFX

Сравнение комиссий VTWAX и VGWAX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTWAX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXVGWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.64

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.26

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.29

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

9.01

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.09

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VGWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VGWAX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VGWAX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWAXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-25.28%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-7.04%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-17.46%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-4.94%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-2.94%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.79%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VGWAX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWAXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.86%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

6.00%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

9.69%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

9.12%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

11.00%

+7.29%