PortfoliosLab logo
Сравнение VTWAX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VTIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.57%
54.87%
VTWAX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWAX:

0.80

VTIAX:

0.88

Коэф-т Сортино

VTWAX:

1.21

VTIAX:

1.30

Коэф-т Омега

VTWAX:

1.18

VTIAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VTWAX:

0.84

VTIAX:

1.05

Коэф-т Мартина

VTWAX:

3.72

VTIAX:

3.26

Индекс Язвы

VTWAX:

3.72%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

VTWAX:

17.30%

VTIAX:

15.67%

Макс. просадка

VTWAX:

-34.20%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

VTWAX:

-3.70%

VTIAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 10.35%.


VTWAX

С начала года

1.65%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

2.35%

1 год

11.48%

5 лет

14.21%

10 лет

N/A

VTIAX

С начала года

10.35%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

6.90%

1 год

11.14%

5 лет

11.32%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWAX и VTIAX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWAX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWAX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTWAX: 0.80
VTIAX: 0.88
Коэффициент Сортино VTWAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWAX: 1.21
VTIAX: 1.30
Коэффициент Омега VTWAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTWAX: 1.18
VTIAX: 1.18
Коэффициент Кальмара VTWAX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTWAX: 0.84
VTIAX: 1.05
Коэффициент Мартина VTWAX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTWAX: 3.72
VTIAX: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.80
0.88
VTWAX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VTIAX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VTIAX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.87%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.97%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VTIAX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.70%
0
VTWAX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VTIAX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.33%
9.88%
VTWAX
VTIAX