Сравнение VTWAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWAX или VFIAX.
Основные характеристики
| VTWAX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.58% | 14.45% |
| Дох-ть за 1 год | 19.37% | 23.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 7.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 14.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 12.71% |
| Макс. просадка | -34.20% | -55.20% |
| Текущая просадка | -4.08% | -4.38% |
Корреляция
Корреляция между VTWAX и VFIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и VFIAX
С начала года, VTWAX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 14.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWAX и VFIAX
VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и VFIAX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VFIAX в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.93% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.32% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и VFIAX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и VFIAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 4.73% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.