PortfoliosLab logo
Сравнение VTWAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.57%
121.47%
VTWAX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWAX:

0.80

VTSAX:

0.70

Коэф-т Сортино

VTWAX:

1.21

VTSAX:

1.09

Коэф-т Омега

VTWAX:

1.18

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTWAX:

0.84

VTSAX:

0.71

Коэф-т Мартина

VTWAX:

3.72

VTSAX:

2.77

Индекс Язвы

VTWAX:

3.72%

VTSAX:

4.94%

Дневная вол-ть

VTWAX:

17.30%

VTSAX:

19.69%

Макс. просадка

VTWAX:

-34.20%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VTWAX:

-3.70%

VTSAX:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.41%.


VTWAX

С начала года

1.65%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

2.35%

1 год

11.48%

5 лет

14.21%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-0.53%

1 год

11.50%

5 лет

16.15%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWAX и VTSAX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWAX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTWAX: 0.80
VTSAX: 0.70
Коэффициент Сортино VTWAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWAX: 1.21
VTSAX: 1.09
Коэффициент Омега VTWAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTWAX: 1.18
VTSAX: 1.16
Коэффициент Кальмара VTWAX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VTWAX: 0.84
VTSAX: 0.71
Коэффициент Мартина VTWAX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTWAX: 3.72
VTSAX: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.80
0.70
VTWAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VTSAX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VTSAX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.87%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.33%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VTSAX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.70%
-7.67%
VTWAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 12.33%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.33%
14.26%
VTWAX
VTSAX