Сравнение VTWAX с VASGX
VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both mutual funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VASGX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VTWAX is passively managed, while VASGX is actively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 10.98%/yr vs 8.76%/yr for VASGX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и VASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью 11.85%.
VTWAX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 14.44%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
VASGX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 8.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTWAX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 14.44% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 11.85% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 14.63% |
Correlation
The correlation between VTWAX and VASGX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between VTWAX and VASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWAX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
VTWAX
VASGX
Сравнение VTWAX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWAX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.60 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 10.76 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и VASGX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VASGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -51.16% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -8.17% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -12.89% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -24.43% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -7.22% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.97% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и VASGX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.68% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.67% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 11.49% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 12.96% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 13.48% | +4.69% |
Сравнение комиссий VTWAX и VASGX
VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и VASGX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VASGX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 3.64% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.52% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VTWAX and VASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTWAX has higher volatility (4.30%) compared to VASGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs VASGX's -51.16%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWAX и VASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор