PortfoliosLab logo
Сравнение VTWAX с VTWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VTWIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VTWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.71%
88.23%
VTWAX
VTWIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWAX:

0.66

VTWIX:

0.61

Коэф-т Сортино

VTWAX:

1.02

VTWIX:

0.96

Коэф-т Омега

VTWAX:

1.15

VTWIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTWAX:

0.69

VTWIX:

0.64

Коэф-т Мартина

VTWAX:

3.08

VTWIX:

2.86

Индекс Язвы

VTWAX:

3.69%

VTWIX:

3.70%

Дневная вол-ть

VTWAX:

17.30%

VTWIX:

17.30%

Макс. просадка

VTWAX:

-34.20%

VTWIX:

-49.82%

Текущая просадка

VTWAX:

-5.65%

VTWIX:

-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VTWIX с доходностью -0.26%.


VTWAX

С начала года

-0.40%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-0.76%

1 год

11.54%

5 лет

13.78%

10 лет

N/A

VTWIX

С начала года

-0.26%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-0.62%

1 год

11.74%

5 лет

13.82%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWAX и VTWIX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTWIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%
График комиссии VTWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWIX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWAX и VTWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VTWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWAX c VTWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTWAX: 0.60
VTWIX: 0.61
Коэффициент Сортино VTWAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWAX: 0.95
VTWIX: 0.96
Коэффициент Омега VTWAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTWAX: 1.14
VTWIX: 1.14
Коэффициент Кальмара VTWAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTWAX: 0.63
VTWIX: 0.64
Коэффициент Мартина VTWAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTWAX: 2.81
VTWIX: 2.86

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWIX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VTWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.61
VTWAX
VTWIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VTWIX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что сопоставимо с доходностью VTWIX в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.91%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares
1.92%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%2.46%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VTWIX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VTWIX в -49.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VTWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.65%
-5.50%
VTWAX
VTWIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VTWIX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеют волатильность 12.24% и 12.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
12.24%
VTWAX
VTWIX