PortfoliosLab logo
Сравнение VTWAX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
88.48%
88.92%
VTWAX
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWAX:

0.60

VT:

0.58

Коэф-т Сортино

VTWAX:

0.94

VT:

0.93

Коэф-т Омега

VTWAX:

1.14

VT:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTWAX:

0.63

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

VTWAX:

2.78

VT:

2.77

Индекс Язвы

VTWAX:

3.72%

VT:

3.72%

Дневная вол-ть

VTWAX:

17.22%

VT:

17.61%

Макс. просадка

VTWAX:

-34.20%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

VTWAX:

-5.26%

VT:

-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.07%.


VTWAX

С начала года

0.01%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

1.09%

1 год

12.24%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

VT

С начала года

-0.07%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

1.02%

1 год

12.19%

5 лет

13.97%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWAX и VT

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWAX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTWAX: 0.60
VT: 0.58
Коэффициент Сортино VTWAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWAX: 0.94
VT: 0.93
Коэффициент Омега VTWAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTWAX: 1.14
VT: 1.13
Коэффициент Кальмара VTWAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTWAX: 0.63
VT: 0.62
Коэффициент Мартина VTWAX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTWAX: 2.78
VT: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
0.58
VTWAX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VT

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VT в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.90%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.93%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VT

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.26%
-5.30%
VTWAX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VT

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 12.23% и 12.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.23%
12.65%
VTWAX
VT