Сравнение VTWAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWAX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -0.86% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.02% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 15.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.02%.
VTWAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
VBIAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWAX и VBIAX
VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VTWAX
VBIAX
Сравнение VTWAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWAX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.71 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.72 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 7.99 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTWAX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и VBIAX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VBIAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.78% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.71% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и VBIAX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -35.90% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -5.83% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -21.53% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -3.69% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.47% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.68% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и VBIAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 3.72% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 6.21% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 11.39% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 11.04% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 11.18% | +7.11% |