Сравнение VTWAX с VBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).
VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и VBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWAX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -4.69% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 15.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у VBAIX с доходностью -4.19%.
VTWAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWAX и VBAIX
VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWAX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
VTWAX
VBAIX
Сравнение VTWAX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWAX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.50 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 6.21 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWAX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VTWAX и VBAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и VBAIX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VBAIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и VBAIX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWAX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -35.82% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -7.80% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -21.52% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -5.84% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.45% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.64% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и VBAIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWAX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.07% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 5.93% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 11.28% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 11.06% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 11.19% | +7.08% |