PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VWNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VWNAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 12.81%/yr for VWNAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTV charges 0.04%/yr vs 0.26%/yr for VWNAX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью 7.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции VWNAX немного впереди с 12.81%.

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%

VWNAX

1 день
1.27%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.47%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.21%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VWNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		7.47%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%

Correlation

The correlation between VTV and VWNAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between VTV and VWNAX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и VWNAX

Секторы
VTV
VWNAX

Финансовые услуги

22.3%
19.2%

Здравоохранение

14.5%
12.2%

Промышленность

14.0%
10.1%

Технологии

13.4%
20.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.8%

Энергетика

8.1%
7.0%

Коммунальные услуги

5.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.1%

Сырьевые материалы

3.1%
4.7%

Недвижимость

2.8%
0.5%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VWNAX
19.2%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VWNAX
12.2%

Промышленность

VTV
14.0%
VWNAX
10.1%

Технологии

VTV
13.4%
VWNAX
20.5%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VWNAX
4.8%

Энергетика

VTV
8.1%
VWNAX
7.0%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VWNAX
2.2%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VWNAX
6.9%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VWNAX
8.1%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VWNAX
4.7%

Недвижимость

VTV
2.8%
VWNAX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKXVWNAX с FNSBX

Доходность на риск

VTV vs. VWNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVWNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.18

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.06

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.09

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

12.59

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VWNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVWNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VTV и VWNAX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VWNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVWNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-57.51%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.85%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-21.77%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-22.70%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-37.42%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-8.99%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.92%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VWNAX

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVWNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.71%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.29%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

11.14%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.01%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

18.38%

-1.71%

Сравнение комиссий VTV и VWNAX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VWNAX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VWNAX в 10.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.75%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VWNAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.87%) compared to VWNAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VWNAX's -57.51%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VWNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор