PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNAX с FNSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с FNSBX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. FNSBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNAX или FNSBX.

Корреляция

Корреляция между VWNAX и FNSBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и FNSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.09

FNSBX:

0.49

Коэф-т Сортино

VWNAX:

0.02

FNSBX:

0.78

Коэф-т Омега

VWNAX:

1.00

FNSBX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.08

FNSBX:

0.52

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.22

FNSBX:

2.19

Индекс Язвы

VWNAX:

7.87%

FNSBX:

3.68%

Дневная вол-ть

VWNAX:

19.99%

FNSBX:

16.86%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

FNSBX:

-35.44%

Текущая просадка

VWNAX:

-10.31%

FNSBX:

-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FNSBX с доходностью 3.08%.

VWNAX

С начала года

1.85%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

-9.43%

1 год

-1.72%

5 лет

10.24%

10 лет

3.53%

FNSBX

С начала года

3.08%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

0.04%

1 год

8.23%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNAX и FNSBX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FNSBX в 0.65%.

FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и FNSBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FNSBX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSBX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSBX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSBX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c FNSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FNSBX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и FNSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и FNSBX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FNSBX в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		1.73%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K		1.44%1.48%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и FNSBX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки FNSBX в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и FNSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и FNSBX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) имеют волатильность 5.16% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...