Сравнение VTV с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
VTV и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и VV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 11.83% против 14.13% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и VV
И VTV, и VV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTV vs. VV — Ранг доходности на риск
VTV
VV
Сравнение VTV c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.05 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTV и VV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и VV
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и VV
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -54.81% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.09% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -25.66% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -34.28% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.85% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -6.88% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.61% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и VV
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.34% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.60% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 18.61% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.24% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.18% | -1.51% |