Сравнение VV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или SPY.
Основные характеристики
| VV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.61% | 13.02% |
| Дох-ть за 1 год | 19.77% | 19.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 9.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.65% | 11.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 17.19% |
| Макс. просадка | -54.81% | -55.19% |
Корреляция
Корреляция между VV и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VV и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 13.61%, а SPY немного ниже – 13.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции SPY немного впереди с 11.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VV и SPY
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.52%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.53% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.52% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
Сравнение комиссий VV и SPY
Сравнение VV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.00 |
Сравнение просадок VV и SPY
Максимальная просадка VV за указанный период составила -15.17%, что примерно соответствует максимальной просадке SPY равной -13.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VV и SPY
Сравнение волатильности VV и SPY
Vanguard Large-Cap ETF (VV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.18% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.