Сравнение VV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или SPY.
Корреляция
Корреляция между VV и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VV и SPY
Основные характеристики
VV:
2.21
SPY:
2.21
VV:
2.93
SPY:
2.93
VV:
1.41
SPY:
1.41
VV:
3.29
SPY:
3.26
VV:
14.55
SPY:
14.43
VV:
1.95%
SPY:
1.90%
VV:
12.81%
SPY:
12.41%
VV:
-54.81%
SPY:
-55.19%
VV:
-2.66%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 26.47%, а SPY немного ниже – 25.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 13.04%, а акции SPY немного отстают с 12.97%.
VV
26.47%
-0.05%
9.79%
26.70%
14.80%
13.04%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и SPY
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и SPY
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.91% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VV и SPY
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VV и SPY
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.