PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VDC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 7.76%/yr for VDC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 12.30% против 7.76% соответственно.

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%

VDC

1 день
1.73%
1 месяц
-2.10%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.75%
1 год
4.71%
3 года*
8.27%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.46%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between VTV and VDC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VTV and VDC has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTV и VDC

Секторы
VTV
VDC

Финансовые услуги

22.3%

-

Здравоохранение

14.5%
0.0%

Промышленность

14.0%
0.3%

Технологии

13.4%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%
97.5%

Энергетика

8.1%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%
0.3%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VDC

-

Здравоохранение

VTV
14.5%
VDC
0.0%

Промышленность

VTV
14.0%
VDC
0.3%

Технологии

VTV
13.4%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VDC
97.5%

Энергетика

VTV
8.1%
VDC

-

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VDC
1.8%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VDC

-

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VDC
0.3%

Недвижимость

VTV
2.8%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с KXIVDC с VIG

Доходность на риск

VTV vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.38

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
0.64

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.07

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

0.51

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

1.05

+14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.38

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTV и VDC

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-34.24%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-9.28%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-11.78%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-16.55%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-25.31%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-7.04%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.73%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.50%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VDC

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.47%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.89%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

12.47%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.15%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

14.65%

+2.02%

Сравнение комиссий VTV и VDC

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VDC

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VDC в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VDC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.47%) compared to VTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.30% vs 7.76% for VDC. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.30% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.87% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.09% for VDC.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор