PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTV с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VDC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTV (Vanguard Value ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.61%/yr vs 7.75%/yr for VDC. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTV charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 12.61% против 7.75% соответственно.

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%

VDC

1 день
-0.06%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-0.96%
С начала года
10.66%
1 год
8.82%
3 года*
8.15%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.75%
Всё время*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF
$38.74M$34.32M$36.93M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам VTV и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.66%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between VTV and VDC is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VTV and VDC has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTV и VDC

Секторы
VTV
VDC

Финансовые услуги

22.4%

-

Технологии

15.3%
0.5%

Здравоохранение

15.2%
0.0%

Промышленность

14.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
97.1%

Энергетика

6.9%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
1.1%

Сырьевые материалы

3.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

VTV
22.4%
VDC

-

Технологии

VTV
15.3%
VDC
0.5%

Здравоохранение

VTV
15.2%
VDC
0.0%

Промышленность

VTV
14.3%
VDC
0.3%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.7%
VDC
97.1%

Энергетика

VTV
6.9%
VDC

-

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

VTV
3.9%
VDC
1.1%

Сырьевые материалы

VTV
3.0%
VDC
0.4%

Коммуникационные услуги

VTV
2.9%
VDC

-

Недвижимость

VTV
2.5%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с KXIVDC с VIG

Доходность на риск

VTV vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.64

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
1.03

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.12

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

0.96

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

1.78

+15.99

VTV vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и VDC

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-34.24%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-9.28%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-11.06%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-16.55%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-25.31%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.27%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-3.74%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.98%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VDC

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.40%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

11.18%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

13.77%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.43%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

14.76%

+1.86%

Сравнение комиссий VTV и VDC

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VDC

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VDC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (5.40%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.61% vs 7.75% for VDC. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.61% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.83% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.09% for VDC.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор