Сравнение VTV с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VTV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.83% против 7.68% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и VDC
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTV vs. VDC — Ранг доходности на риск
VTV
VDC
Сравнение VTV c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.30 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.54 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.49 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 1.21 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.30 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VTV и VDC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и VDC
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и VDC
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -34.24% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -9.28% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -16.55% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -25.31% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -7.87% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -3.71% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.76% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и VDC
Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.65% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.84% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 8.98% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 13.67% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 12.98% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 14.58% | +2.09% |