Сравнение VDC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VDC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или VOO.
Основные характеристики
| VDC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.98% | 13.10% |
| Дох-ть за 1 год | 7.24% | 19.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 9.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 11.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 17.10% |
| Макс. просадка | -34.24% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между VDC и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VDC и VOO
С начала года, VDC показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.59% против 11.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VDC и VOO
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VOO в 1.59%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.58% | 2.41% | 2.23% | 2.67% | 2.68% | 3.13% | 2.91% | 2.84% | 3.10% | 2.41% | 2.80% | 3.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
Сравнение комиссий VDC и VOO
Сравнение VDC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.43 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.01 |
Сравнение просадок VDC и VOO
Максимальная просадка VDC за указанный период составила -8.95%, что больше максимальной просадки VOO равной -13.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и VOO
Сравнение волатильности VDC и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.