PortfoliosLab logo
Сравнение VDC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDC и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VDC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.21%
557.08%
VDC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDC:

0.87

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VDC:

1.32

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VDC:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VDC:

1.27

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VDC:

4.14

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VDC:

2.74%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VDC:

13.04%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VDC:

-34.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VDC:

-3.11%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.32% против 12.07% соответственно.


VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

2.64%

1 год

10.82%

5 лет

10.76%

10 лет

8.32%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и VOO

VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VDC: 0.87
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDC: 1.32
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VDC: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VDC: 1.27
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VDC: 4.14
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.54
VDC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VOO

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VDC и VOO

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-9.90%
VDC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 7.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.97%
13.96%
VDC
VOO