PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение VDC с VOO

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VDC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или VOO.

Основные характеристики


VDCVOO
Дох-ть с нач. г.-2.98%13.10%
Дох-ть за 1 год7.24%19.77%
Дох-ть за 5 лет8.14%9.91%
Дох-ть за 10 лет8.59%11.81%
Коэф-т Шарпа0.431.01
Дневная вол-ть12.61%17.10%
Макс. просадка-34.24%-33.99%

Корреляция

0.71
-1.001.00

Корреляция между VDC и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VDC и VOO

С начала года, VDC показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.59% против 11.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.98%
4.82%
VDC
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Consumer Staples ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов VDC и VOO

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VOO в 1.59%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.58%2.41%2.23%2.67%2.68%3.13%2.91%2.84%3.10%2.41%2.80%3.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%

Сравнение комиссий VDC и VOO

VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Сравнение VDC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.43
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.01

Сравнение коэффициента Шарпа VDC и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VDC и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.43
1.01
VDC
VOO

Сравнение просадок VDC и VOO

Максимальная просадка VDC за указанный период составила -8.95%, что больше максимальной просадки VOO равной -13.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и VOO


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-8.92%
-8.02%
VDC
VOO

Сравнение волатильности VDC и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.71%
3.18%
VDC
VOO