Сравнение VDC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VDC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или VOO.
Основные характеристики
| VDC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.82% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 21.42% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.35% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 14.82 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.93% | 12.25% |
| Макс. просадка | -34.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VDC и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDC и VOO
С начала года, VDC показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и VOO
VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и VOO
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и VOO
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.