PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение VDC с XLP

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

VDC и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или XLP.

Основные характеристики


VDCXLP
Дох-ть с нач. г.-2.98%-5.96%
Дох-ть за 1 год7.24%3.98%
Дох-ть за 5 лет8.14%7.84%
Дох-ть за 10 лет8.59%8.40%
Коэф-т Шарпа0.430.18
Дневная вол-ть12.61%12.70%
Макс. просадка-34.24%-35.89%

Корреляция

0.96
-1.001.00

Корреляция между VDC и XLP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VDC и XLP

С начала года, VDC показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью -5.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции XLP немного отстают с 8.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.98%
-7.09%
VDC
XLP

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Consumer Staples ETF

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Сравнение дивидендов VDC и XLP

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XLP в 2.75%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.58%2.41%2.23%2.67%2.68%3.13%2.91%2.84%3.10%2.41%2.80%3.83%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.75%2.52%2.38%2.68%2.83%3.44%3.05%3.03%3.10%3.02%3.09%4.05%

Сравнение комиссий VDC и XLP

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLP в 0.13%.

0.13%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%

Сравнение VDC c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.43
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.18

Сравнение коэффициента Шарпа VDC и XLP

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VDC и XLP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80MayJuneJulyAugustSeptember
0.43
0.18
VDC
XLP

Сравнение просадок VDC и XLP

Максимальная просадка VDC за указанный период составила -8.95%, что примерно соответствует максимальной просадке XLP равной -11.15%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и XLP


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-8.92%
-11.14%
VDC
XLP

Сравнение волатильности VDC и XLP

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) имеют волатильность 2.71% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%MayJuneJulyAugustSeptember
2.71%
2.83%
VDC
XLP