PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both Consumer Staples Equities funds - VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index while XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.59%/yr vs 7.20%/yr for XLP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VDC charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности VDC и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 7.59% против 7.20% соответственно.

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between VDC and XLP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VDC and XLP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDC и XLP

Секторы
VDC
XLP

Потребительский защитный сектор

97.5%
99.0%

Потребительский циклический сектор

1.8%
1.0%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
XLP
99.0%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
XLP
1.0%

Промышленность

VDC
0.3%
XLP

-

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
XLP

-

Здравоохранение

VDC
0.0%
XLP

-

Коммуникационные услуги

VDC

-

XLP

-

Энергетика

VDC

-

XLP

-

Финансовые услуги

VDC

-

XLP

-

Недвижимость

VDC

-

XLP

-

Технологии

VDC

-

XLP

-

Коммунальные услуги

VDC

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXIVDC с VIG
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMTXLP с IYK

Доходность на риск

VDC vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.16

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.31

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.20

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

0.40

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VDC и XLP

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-35.90%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.69%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-12.39%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-16.30%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-24.51%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-8.21%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.06%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.93%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и XLP

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 4.09% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.97%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.86%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.66%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

13.29%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

14.73%

-0.09%

Сравнение комиссий VDC и XLP

VDC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и XLP

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XLP в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VDC and XLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to XLP (3.97%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.59% vs 7.20% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.59% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.17% for VDC.

VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор