PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDC и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
6.81%
VDC
XLP

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 14.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 8.51%, а акции XLP немного отстают с 8.14%.


VDC

С начала года

16.14%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

7.58%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

9.63%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

XLP

С начала года

14.87%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

6.81%

1 год

18.84%

5 лет (среднегодовая)

8.62%

10 лет (среднегодовая)

8.14%

Основные характеристики


VDCXLP
Коэф-т Шарпа2.191.94
Коэф-т Сортино3.162.77
Коэф-т Омега1.381.33
Коэф-т Кальмара2.762.04
Коэф-т Мартина14.1011.40
Индекс Язвы1.53%1.73%
Дневная вол-ть9.88%10.18%
Макс. просадка-34.24%-35.89%
Текущая просадка-0.96%-3.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и XLP

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLP в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VDC и XLP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.191.94
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.162.77
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.33
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.762.04
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.1011.40
VDC
XLP

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.94
VDC
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и XLP

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности XLP в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.60%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VDC и XLP

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-3.25%
VDC
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и XLP

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.96%, в то время как у Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.16%
VDC
XLP