Сравнение VDC с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
VDC и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или XLP.
Основные характеристики
| VDC | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.82% | 14.09% |
| Дох-ть за 1 год | 21.42% | 20.07% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.35% | 8.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 8.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 14.82 | 13.14 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 9.93% | 10.22% |
| Макс. просадка | -34.24% | -35.89% |
| Текущая просадка | -2.09% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между VDC и XLP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDC и XLP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDC показывает доходность 14.82%, а XLP немного ниже – 14.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции XLP немного отстают с 8.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и XLP
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLP в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDC c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и XLP
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности XLP в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.62% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и XLP
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и XLP
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.80%, в то время как у Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.