PortfoliosLab logo
Сравнение VDC с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDC и XLP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VDC и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDC:

0.67

XLP:

0.58

Коэф-т Сортино

VDC:

1.11

XLP:

0.95

Коэф-т Омега

VDC:

1.14

XLP:

1.12

Коэф-т Кальмара

VDC:

1.05

XLP:

0.98

Коэф-т Мартина

VDC:

3.36

XLP:

2.60

Индекс Язвы

VDC:

2.78%

XLP:

3.14%

Дневная вол-ть

VDC:

13.03%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

VDC:

-34.24%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

VDC:

-2.96%

XLP:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 3.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции XLP немного отстают с 8.03%.


VDC

С начала года

3.82%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

2.12%

1 год

8.00%

5 лет

10.95%

10 лет

8.37%

XLP

С начала года

3.47%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

1.41%

1 год

6.95%

5 лет

9.75%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и XLP

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLP в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDC и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDC c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и XLP

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности XLP в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок VDC и XLP

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и XLP

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) имеют волатильность 4.40% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...