Сравнение VDC с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
VDC и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или XLP.
Основные характеристики
| VDC | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.98% | -5.96% |
| Дох-ть за 1 год | 7.24% | 3.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 7.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.18 |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 12.70% |
| Макс. просадка | -34.24% | -35.89% |
Корреляция
Корреляция между VDC и XLP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VDC и XLP
С начала года, VDC показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью -5.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции XLP немного отстают с 8.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VDC и XLP
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XLP в 2.75%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.58% | 2.41% | 2.23% | 2.67% | 2.68% | 3.13% | 2.91% | 2.84% | 3.10% | 2.41% | 2.80% | 3.83% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 2.52% | 2.38% | 2.68% | 2.83% | 3.44% | 3.05% | 3.03% | 3.10% | 3.02% | 3.09% | 4.05% |
Сравнение комиссий VDC и XLP
Сравнение VDC c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.43 | ||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.18 |
Сравнение просадок VDC и XLP
Максимальная просадка VDC за указанный период составила -8.95%, что примерно соответствует максимальной просадке XLP равной -11.15%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и XLP
Сравнение волатильности VDC и XLP
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) имеют волатильность 2.71% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.