PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDCVIG
Дох-ть с нач. г.14.82%20.60%
Дох-ть за 1 год21.42%29.90%
Дох-ть за 3 года6.98%8.71%
Дох-ть за 5 лет9.35%13.04%
Дох-ть за 10 лет8.53%11.97%
Коэф-т Шарпа2.233.16
Коэф-т Сортино3.204.43
Коэф-т Омега1.391.59
Коэф-т Кальмара2.436.23
Коэф-т Мартина14.8220.81
Индекс Язвы1.49%1.52%
Дневная вол-ть9.93%9.98%
Макс. просадка-34.24%-46.81%
Текущая просадка-2.09%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VDC и VIG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDC и VIG

С начала года, VDC показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
12.65%
VDC
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и VIG

VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.82
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 20.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.81

Сравнение коэффициента Шарпа VDC и VIG

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
3.16
VDC
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VIG

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VIG в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.56%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.69%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VDC и VIG

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
-0.14%
VDC
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VIG

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.57%
VDC
VIG