PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDCVIG
Дох-ть с нач. г.15.25%16.13%
Дох-ть за 1 год16.09%22.60%
Дох-ть за 3 года7.74%8.60%
Дох-ть за 5 лет9.82%12.76%
Дох-ть за 10 лет9.22%11.88%
Коэф-т Шарпа1.482.20
Дневная вол-ть10.54%10.04%
Макс. просадка-34.24%-46.81%
Текущая просадка-0.27%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VDC и VIG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDC и VIG

С начала года, VDC показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.22% против 11.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
10.95%
10.42%
VDC
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Consumer Staples ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий VDC и VIG

VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.69
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.67

Сравнение коэффициента Шарпа VDC и VIG

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VDC и VIG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugust
1.48
2.20
VDC
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VIG

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VIG в 1.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.71%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VDC и VIG

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-0.27%
0
VDC
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VIG

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%AprilMayJuneJulyAugust
3.07%
4.08%
VDC
VIG