PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDC с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с IYK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index while IYK tracks the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.63%/yr vs 9.18%/yr for IYK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VDC charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности VDC и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 7.63% против 9.18% соответственно.

VDC

1 день
2.65%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
5.06%
С начала года
11.19%
1 год
9.36%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.29%
10 лет*
7.63%

IYK

1 день
2.93%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.16%
С начала года
13.61%
1 год
10.64%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		11.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		13.61%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between VDC and IYK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.90

The correlation between VDC and IYK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDC и IYK

Секторы
VDC
IYK

Потребительский защитный сектор

97.2%
85.2%

Потребительский циклический сектор

1.1%
1.4%

Промышленность

0.6%
0.1%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%
2.6%

Здравоохранение

0.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.2%
IYK
85.2%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.1%
IYK
1.4%

Промышленность

VDC
0.6%
IYK
0.1%

Технологии

VDC
0.4%
IYK

-

Сырьевые материалы

VDC
0.4%
IYK
2.6%

Здравоохранение

VDC
0.0%
IYK
10.7%

Коммуникационные услуги

VDC

-

IYK

-

Энергетика

VDC

-

IYK

-

Финансовые услуги

VDC

-

IYK

-

Недвижимость

VDC

-

IYK

-

Коммунальные услуги

VDC

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

iShares U.S. Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с VTVVDC с KXIVDC с VIG
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с RTHIYK с PSCCIYK с XRT

Доходность на риск

VDC vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.79

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.23

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

2.02

-0.08

VDC vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYK равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и IYK

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-42.64%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.68%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-12.14%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-15.05%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-33.19%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-2.08%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.07%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.29%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и IYK

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) имеют волатильность 5.69% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.83%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.80%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

13.52%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.24%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.56%

-0.84%

Сравнение комиссий VDC и IYK

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IYK в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и IYK

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности IYK в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		2.52%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.07%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and IYK have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (5.83%) compared to VDC (5.69%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IYK leads with 9.18% vs 7.63% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 9.18% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.07% for VDC.

VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.38% for IYK.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор