PortfoliosLab logo
Сравнение VDC с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDC и IYK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VDC и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.70%
574.82%
VDC
IYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDC:

0.87

IYK:

0.61

Коэф-т Сортино

VDC:

1.32

IYK:

0.91

Коэф-т Омега

VDC:

1.17

IYK:

1.11

Коэф-т Кальмара

VDC:

1.27

IYK:

0.74

Коэф-т Мартина

VDC:

4.14

IYK:

2.13

Индекс Язвы

VDC:

2.74%

IYK:

3.82%

Дневная вол-ть

VDC:

13.04%

IYK:

13.37%

Макс. просадка

VDC:

-34.24%

IYK:

-42.64%

Текущая просадка

VDC:

-3.11%

IYK:

-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.52% соответственно.


VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

2.64%

1 год

10.82%

5 лет

10.76%

10 лет

8.32%

IYK

С начала года

7.41%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.45%

5 лет

14.82%

10 лет

9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и IYK

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.


График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYK: 0.42%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDC и IYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDC c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VDC: 0.87
IYK: 0.61
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDC: 1.32
IYK: 0.91
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VDC: 1.17
IYK: 1.11
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VDC: 1.27
IYK: 0.74
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VDC: 4.14
IYK: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.61
VDC
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и IYK

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности IYK в 2.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.46%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VDC и IYK

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-3.12%
VDC
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и IYK

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.97%
7.46%
VDC
IYK