PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDCIYK
Дох-ть с нач. г.14.82%9.15%
Дох-ть за 1 год21.42%13.47%
Дох-ть за 3 года6.98%5.42%
Дох-ть за 5 лет9.35%12.49%
Дох-ть за 10 лет8.53%9.49%
Коэф-т Шарпа2.231.35
Коэф-т Сортино3.201.99
Коэф-т Омега1.391.23
Коэф-т Кальмара2.431.45
Коэф-т Мартина14.826.80
Индекс Язвы1.49%2.04%
Дневная вол-ть9.93%10.29%
Макс. просадка-34.24%-42.64%
Текущая просадка-2.09%-4.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VDC и IYK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDC и IYK

С начала года, VDC показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
2.46%
VDC
IYK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и IYK

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.


IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.82
IYK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYK, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYK, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYK, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.80

Сравнение коэффициента Шарпа VDC и IYK

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
1.35
VDC
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и IYK

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что сопоставимо с доходностью IYK в 2.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.56%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.54%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VDC и IYK

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
-4.28%
VDC
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и IYK

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеют волатильность 2.80% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
2.69%
VDC
IYK