PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDC с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDC с IYK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK).

VDC и IYK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или IYK.

Корреляция

Корреляция между VDC и IYK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDC и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDC:

0.69

IYK:

0.46

Коэф-т Сортино

VDC:

1.22

IYK:

0.80

Коэф-т Омега

VDC:

1.15

IYK:

1.10

Коэф-т Кальмара

VDC:

1.18

IYK:

0.64

Коэф-т Мартина

VDC:

3.72

IYK:

1.80

Индекс Язвы

VDC:

2.81%

IYK:

3.90%

Дневная вол-ть

VDC:

13.25%

IYK:

13.69%

Макс. просадка

VDC:

-34.24%

IYK:

-42.64%

Текущая просадка

VDC:

-1.11%

IYK:

-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.44% соответственно.

VDC

С начала года

5.80%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

5.46%

1 год

9.03%

5 лет

11.63%

10 лет

8.41%

IYK

С начала года

8.29%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

5.37%

1 год

6.29%

5 лет

15.03%

10 лет

9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VDC и IYK

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.

IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDC и IYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDC c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и IYK

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IYK в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.35%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.44%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VDC и IYK

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и IYK

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеют волатильность 4.47% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...