PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDC и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
5.20%
VDC
IYK

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.45% соответственно.


VDC

С начала года

16.14%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

7.58%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

9.63%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

IYK

С начала года

10.54%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

5.20%

1 год

12.67%

5 лет (среднегодовая)

12.77%

10 лет (среднегодовая)

9.45%

Основные характеристики


VDCIYK
Коэф-т Шарпа2.191.31
Коэф-т Сортино3.161.94
Коэф-т Омега1.381.23
Коэф-т Кальмара2.761.61
Коэф-т Мартина14.106.26
Индекс Язвы1.53%2.18%
Дневная вол-ть9.88%10.37%
Макс. просадка-34.24%-42.64%
Текущая просадка-0.96%-3.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и IYK

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.


IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VDC и IYK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.191.31
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.161.94
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.23
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.761.61
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.106.26
VDC
IYK

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.31
VDC
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и IYK

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что сопоставимо с доходностью IYK в 2.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.51%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VDC и IYK

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-3.06%
VDC
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и IYK

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеют волатильность 2.96% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
2.84%
VDC
IYK