Сравнение VDC с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
VDC и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDC и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 7.68% против 12.56% соответственно.
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и VCR
И VDC, и VCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDC vs. VCR — Ранг доходности на риск
VDC
VCR
Сравнение VDC c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.45 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 2.51 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VDC и VCR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и VCR
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VCR в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и VCR
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -61.54% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -15.59% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -39.20% | +22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -39.20% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -12.14% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -9.43% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.78% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и VCR
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.41% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 13.96% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 24.28% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 23.94% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 22.33% | -7.75% |