PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDC и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
21.34%
VDC
VCR

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 8.51% против 13.64% соответственно.


VDC

С начала года

16.14%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

7.58%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

9.63%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

VCR

С начала года

19.87%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

21.34%

1 год

29.04%

5 лет (среднегодовая)

16.26%

10 лет (среднегодовая)

13.64%

Основные характеристики


VDCVCR
Коэф-т Шарпа2.191.69
Коэф-т Сортино3.162.31
Коэф-т Омега1.381.29
Коэф-т Кальмара2.761.59
Коэф-т Мартина14.108.50
Индекс Язвы1.53%3.51%
Дневная вол-ть9.88%17.69%
Макс. просадка-34.24%-61.54%
Текущая просадка-0.96%-2.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и VCR

И VDC, и VCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VDC и VCR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.191.69
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.162.31
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.29
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.761.59
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.108.50
VDC
VCR

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.69
VDC
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VCR

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VCR в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.75%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%

Просадки

Сравнение просадок VDC и VCR

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-2.00%
VDC
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VCR

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
6.03%
VDC
VCR