Сравнение VDC с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
VDC и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или VCR.
Основные характеристики
| VDC | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.82% | 22.31% |
| Дох-ть за 1 год | 21.42% | 38.07% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.35% | 16.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 14.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 14.82 | 11.50 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 9.93% | 17.94% |
| Макс. просадка | -34.24% | -61.54% |
| Текущая просадка | -2.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VDC и VCR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDC и VCR
С начала года, VDC показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 8.53% против 14.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и VCR
И VDC, и VCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDC c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и VCR
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VCR в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и VCR
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и VCR
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.