PortfoliosLab logo
Сравнение VDC с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDC и VCR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VDC и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
602.47%
746.86%
VDC
VCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDC:

0.91

VCR:

0.39

Коэф-т Сортино

VDC:

1.38

VCR:

0.73

Коэф-т Омега

VDC:

1.17

VCR:

1.09

Коэф-т Кальмара

VDC:

1.33

VCR:

0.37

Коэф-т Мартина

VDC:

4.34

VCR:

1.19

Индекс Язвы

VDC:

2.73%

VCR:

8.47%

Дневная вол-ть

VDC:

13.06%

VCR:

25.70%

Макс. просадка

VDC:

-34.24%

VCR:

-61.54%

Текущая просадка

VDC:

-2.86%

VCR:

-19.76%

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -14.35%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 8.35% против 11.35% соответственно.


VDC

С начала года

3.93%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

2.29%

1 год

10.77%

5 лет

10.83%

10 лет

8.35%

VCR

С начала года

-14.35%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-4.63%

1 год

8.05%

5 лет

14.95%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и VCR

И VDC, и VCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDC и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDC c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VDC: 0.91
VCR: 0.39
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDC: 1.38
VCR: 0.73
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VDC: 1.17
VCR: 1.09
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VDC: 1.33
VCR: 0.37
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VDC: 4.34
VCR: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.39
VDC
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VCR

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VCR в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.91%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VDC и VCR

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.86%
-19.76%
VDC
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VCR

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 8.04%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
16.18%
VDC
VCR