PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с KXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDC и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
2.67%
VDC
KXI

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 8.51% против 5.61% соответственно.


VDC

С начала года

16.14%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

7.58%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

9.63%

10 лет (среднегодовая)

8.51%

KXI

С начала года

6.50%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

2.67%

1 год

10.20%

5 лет (среднегодовая)

5.35%

10 лет (среднегодовая)

5.61%

Основные характеристики


VDCKXI
Коэф-т Шарпа2.191.12
Коэф-т Сортино3.161.63
Коэф-т Омега1.381.19
Коэф-т Кальмара2.761.25
Коэф-т Мартина14.105.02
Индекс Язвы1.53%2.19%
Дневная вол-ть9.88%9.80%
Макс. просадка-34.24%-42.27%
Текущая просадка-0.96%-5.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и KXI

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.


KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VDC и KXI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.191.12
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.161.63
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.19
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.761.25
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.105.02
VDC
KXI

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа KXI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.12
VDC
KXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и KXI

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности KXI в 2.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.91%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок VDC и KXI

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-5.59%
VDC
KXI

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и KXI

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.96%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.28%
VDC
KXI