Сравнение VDC с KXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).
VDC и KXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или KXI.
Основные характеристики
| VDC | KXI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.82% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 21.42% | 12.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | 2.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.35% | 5.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 5.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 14.82 | 6.39 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 9.93% | 9.91% |
| Макс. просадка | -34.24% | -42.27% |
| Текущая просадка | -2.09% | -5.80% |
Корреляция
Корреляция между VDC и KXI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDC и KXI
С начала года, VDC показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 8.53% против 5.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и KXI
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDC c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и KXI
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности KXI в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.91% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.98% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и KXI
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и KXI
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.80%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.