PortfoliosLab logo
Сравнение VDC с KXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDC и KXI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VDC и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
451.05%
290.27%
VDC
KXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDC:

0.87

KXI:

0.88

Коэф-т Сортино

VDC:

1.32

KXI:

1.34

Коэф-т Омега

VDC:

1.17

KXI:

1.17

Коэф-т Кальмара

VDC:

1.27

KXI:

1.09

Коэф-т Мартина

VDC:

4.14

KXI:

2.93

Индекс Язвы

VDC:

2.74%

KXI:

3.81%

Дневная вол-ть

VDC:

13.04%

KXI:

12.65%

Макс. просадка

VDC:

-34.24%

KXI:

-42.27%

Текущая просадка

VDC:

-3.11%

KXI:

-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.83% соответственно.


VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

2.64%

1 год

10.82%

5 лет

10.76%

10 лет

8.32%

KXI

С начала года

8.16%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

4.12%

1 год

10.96%

5 лет

7.84%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и KXI

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.


График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KXI: 0.46%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDC и KXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDC c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VDC: 0.87
KXI: 0.88
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDC: 1.32
KXI: 1.34
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VDC: 1.17
KXI: 1.17
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VDC: 1.27
KXI: 1.09
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VDC: 4.14
KXI: 2.93

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KXI равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.88
VDC
KXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и KXI

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности KXI в 2.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.32%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VDC и KXI

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и KXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-1.75%
VDC
KXI

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и KXI

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеют волатильность 7.97% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.97%
7.62%
VDC
KXI